PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с NE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с NE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while NE (Noble Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PSLV returned 16.68%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и NE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Noble Corporation (NE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 69.84%.

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%

NE

1 день
1.73%
1 месяц
-10.32%
С начала года
69.84%
6 месяцев
61.33%
1 год
70.26%
3 года*
13.81%
5 лет*
17.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и NE

2026 (YTD)20252024202320222021
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-18.91%
NE
Noble Corporation		69.84%-3.21%-31.57%29.54%52.00%1.27%

Correlation

The correlation between PSLV and NE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

NE:

$7.55B

EPS

PSLV:

$13.57

NE:

$1.43

Коэффициент P/E

PSLV:

1.71

NE:

32.85

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

NE:

8.94

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

NE:

2.35

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

NE:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

NE:

$3.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

NE:

$716.15M

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

NE:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Noble Corporation

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с NE:
NE с MSFTNE с RIGNE с SDRLNE с XOMNE с NBRNE с PTENNE с VOO

Доходность на риск

PSLV vs. NE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NE
Ранг доходности на риск NE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c NE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVNEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.41

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.28

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

9.03

-5.08

PSLV vs. NE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NE равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и NE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и NE

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и NE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVNEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-63.16%

-16.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.86%

-16.56%

-28.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.86%

-63.16%

+18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-63.16%

+18.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-12.75%

-27.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-19.49%

-38.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

7.83%

+11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и NE

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVNEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

10.86%

+6.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.26%

29.03%

+29.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.54%

40.86%

+18.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

43.44%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

43.39%

-12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и NE

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.

ПозицияTTM202520242023
NE
Noble Corporation		4.26%7.08%5.73%1.45%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and NE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.98%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs NE's -63.16%.

NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и NE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор