Сравнение NE с XOM
NE (Noble Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NE in Oil & Gas Drilling, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, NE returned 17.00%/yr vs 25.07%/yr for XOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 46.28%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 22.92%.
NE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам NE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 46.28% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 1.32% |
Correlation
The correlation between NE and XOM is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NE and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$6.45B
XOM:
$604.96B
NE:
$1.43
XOM:
$5.96
NE:
28.22
XOM:
24.51
NE:
7.68
XOM:
1.14
NE:
2.02
XOM:
1.90
NE:
1.42
XOM:
2.40
NE:
$3.20B
XOM:
$326.01B
NE:
$716.15M
XOM:
$83.11B
NE:
$1.11B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. XOM — Ранг доходности на риск
NE
XOM
Сравнение NE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.71 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 4.44 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и XOM
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -62.40% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -20.11% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -20.11% | -43.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -20.51% | -42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -14.31% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -10.22% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 7.73% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и XOM
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 7.35% | +4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 20.71% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 24.99% | +16.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.63% | 26.73% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 28.28% | +15.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и XOM
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и XOM
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
NE and XOM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (12.11%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs XOM's -62.40%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор