Сравнение NE с XOM
NE (Noble Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — NE in Oil & Gas Drilling, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, NE returned 12.68%/yr vs 20.54%/yr for XOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 41.76%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 15.30%.
NE
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- -23.86%
- С начала года
- 41.76%
- 6 месяцев
- 41.76%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 16.38%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам NE и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 41.76% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.30% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 1.32% |
Correlation
The correlation between NE and XOM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between NE and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$6.31B
XOM:
$572.65B
NE:
$1.43
XOM:
$5.93
NE:
27.42
XOM:
23.10
NE:
7.46
XOM:
1.07
NE:
1.97
XOM:
1.79
NE:
1.37
XOM:
2.25
NE:
$3.20B
XOM:
$326.01B
NE:
$716.15M
XOM:
$83.11B
NE:
$1.11B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. XOM — Ранг доходности на риск
NE
XOM
Сравнение NE c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.56 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 4.67 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и XOM
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -62.40% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.18% | -19.62% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -19.62% | -43.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -20.51% | -42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -19.62% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.50% | -10.21% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 6.52% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и XOM
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 8.17% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.45% | 20.89% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.89% | 24.80% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 26.72% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 28.24% | +15.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и XOM
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности XOM в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 5.11% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.98% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и XOM
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
NE and XOM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (12.38%) compared to XOM (8.17%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs XOM's -62.40%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор