Сравнение NE с RIG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NE с RIG

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или RIG.

Корреляция

Корреляция между NE и RIG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NE и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-1.23

RIG:

-1.10

Коэф-т Сортино

NE:

-2.09

RIG:

-1.88

Коэф-т Омега

NE:

0.75

RIG:

0.78

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.91

RIG:

-0.66

Коэф-т Мартина

NE:

-1.98

RIG:

-1.98

Индекс Язвы

NE:

28.91%

RIG:

32.67%

Дневная вол-ть

NE:

46.57%

RIG:

58.73%

Макс. просадка

NE:

-63.16%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

NE:

-60.84%

RIG:

-98.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$3.11B

RIG:

$1.93B

EPS

NE:

$2.96

RIG:

-$0.76

Коэффициент P/S

NE:

1.06

RIG:

0.55

Коэффициент P/B

NE:

0.67

RIG:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$2.42B

RIG:

$2.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$601.64M

RIG:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

NE:

$825.66M

RIG:

$369.00M

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность -36.30%, что значительно выше, чем у RIG с доходностью -41.60%.

С начала года

-36.30%

1 месяц

-17.70%

6 месяцев

-38.87%

1 год

-56.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIG

С начала года

-41.60%

1 месяц

-27.96%

6 месяцев

-45.25%

1 год

-63.80%

5 лет

14.00%

10 лет

-18.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и RIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RIG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NE: -1.23

RIG: -1.10

Коэффициент Сортино

NE: -2.09

RIG: -1.88

Коэффициент Омега

NE: 0.75

RIG: 0.78

Коэффициент Кальмара

NE: -0.91

RIG: -0.86

Коэффициент Мартина

NE: -1.98

RIG: -1.98

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и RIG

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NE Noble Corporation	9.71%	5.73%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIG Transocean Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.48%	15.33%

Просадки

Сравнение просадок NE и RIG

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RIG

Волатильность

Сравнение волатильности NE и RIG

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 29.50%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NE с RIG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NE и RIG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и RIG

NE

RIG

Сравнение NE c RIG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и RIG

Просадки

Сравнение просадок NE и RIG

Волатильность

Сравнение волатильности NE и RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и RIG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество