Сравнение NE с RIG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NE с RIG

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или RIG.

Корреляция

Корреляция между NE и RIG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NE и RIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-0.56

RIG:

-0.48

Коэф-т Сортино

NE:

-0.64

RIG:

-0.44

Коэф-т Омега

NE:

0.93

RIG:

0.95

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.44

RIG:

-0.24

Коэф-т Мартина

NE:

-0.88

RIG:

-0.88

Индекс Язвы

NE:

21.95%

RIG:

26.44%

Дневная вол-ть

NE:

34.37%

RIG:

48.10%

Макс. просадка

NE:

-43.54%

RIG:

-99.48%

Текущая просадка

NE:

-34.34%

RIG:

-96.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$5.41B

RIG:

$3.59B

EPS

NE:

$3.38

RIG:

-$0.75

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$2.13B

RIG:

$2.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$614.02M

RIG:

$956.00M

EBITDA (12 мес.)

NE:

$711.15M

RIG:

$205.00M

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность 6.82%, что значительно ниже, чем у RIG с доходностью 8.27%.

С начала года

6.82%

1 месяц

15.62%

6 месяцев

-25.38%

1 год

-19.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RIG

С начала года

8.27%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-22.96%

1 год

-24.39%

5 лет

-7.44%

10 лет

-11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и RIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RIG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c RIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Transocean Ltd. (RIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIG

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIG равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и RIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и RIG

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, тогда как RIG не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
NE Noble Corporation	5.37%	5.73%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RIG Transocean Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	8.48%	15.33%

Просадки

Сравнение просадок NE и RIG

Максимальная просадка NE за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки RIG в -99.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и RIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RIG

Волатильность

Сравнение волатильности NE и RIG

Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 9.99%, в то время как у Transocean Ltd. (RIG) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и RIG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Transocean Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NE с RIG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NE и RIG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и RIG

NE

RIG

Сравнение NE c RIG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и RIG

Просадки

Сравнение просадок NE и RIG

Волатильность

Сравнение волатильности NE и RIG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и RIG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество