PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NE с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NE с MSFT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или MSFT.

Корреляция

Корреляция между NE и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NE и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NE:

-0.95

MSFT:

0.31

Коэф-т Сортино

NE:

-1.36

MSFT:

0.77

Коэф-т Омега

NE:

0.83

MSFT:

1.10

Коэф-т Кальмара

NE:

-0.71

MSFT:

0.45

Коэф-т Мартина

NE:

-1.37

MSFT:

0.99

Индекс Язвы

NE:

32.52%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

NE:

47.83%

MSFT:

25.73%

Макс. просадка

NE:

-63.16%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

NE:

-51.17%

MSFT:

-2.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NE:

$3.93B

MSFT:

$3.37T

EPS

NE:

$2.97

MSFT:

$12.94

Коэффициент P/E

NE:

8.34

MSFT:

35.00

Коэффициент P/S

NE:

1.25

MSFT:

12.47

Коэффициент P/B

NE:

0.84

MSFT:

10.37

Общая выручка (12 мес.)

NE:

$3.30B

MSFT:

$270.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NE:

$967.33M

MSFT:

$186.51B

EBITDA (12 мес.)

NE:

$1.16B

MSFT:

$150.06B

Доходность по периодам

С начала года, NE показывает доходность -20.58%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 7.92%.

NE

С начала года

-20.58%

1 месяц

24.68%

6 месяцев

-27.31%

1 год

-45.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

7.92%

1 месяц

17.69%

6 месяцев

6.77%

1 год

7.92%

5 лет

21.03%

10 лет

27.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NE и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NE
Ранг риск-скорректированной доходности NE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NE c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NE на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NE и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NE и MSFT

Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NE
Noble Corporation		7.79%5.73%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок NE и MSFT

Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NE и MSFT

Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NE и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
874.49M
70.07B
(NE) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NE и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Noble Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
41.8%
68.7%
(NE) Валовая рентабельность
(MSFT) Валовая рентабельность
NE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.68M при выручке в 874.49M, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

NE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 187.34M при выручке в 874.49M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.

NE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 108.30M при выручке в 874.49M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.