Сравнение NE с MSFT
NE (Noble Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, NE returned 10.79%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 68.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.10%.
NE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 68.94%
- 6 месяцев
- 46.66%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -10.58%
- 1 год
- -6.98%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 68.94% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 33.12% |
Correlation
The correlation between NE and MSFT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.13 |
The correlation between NE and MSFT shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NE:
$7.51B
MSFT:
$3.19T
NE:
$1.43
MSFT:
$16.79
NE:
32.67
MSFT:
25.50
NE:
8.89
MSFT:
1.78
NE:
2.34
MSFT:
10.03
NE:
1.64
MSFT:
7.69
NE:
$3.20B
MSFT:
$318.27B
NE:
$716.15M
MSFT:
$217.41B
NE:
$1.11B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NE
MSFT
Сравнение NE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.21 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | -0.44 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | -0.28 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок NE и MSFT
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -69.38% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -33.91% | +17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -33.91% | -29.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -20.53% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -21.78% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 16.00% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и MSFT
Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 9.87% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 9.93% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 22.32% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 25.12% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 26.61% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 27.03% | +16.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и MSFT
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NE Noble Corporation | 5.36% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и MSFT
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NE and MSFT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (9.93%) compared to NE (9.87%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs MSFT's -69.38%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор