Сравнение NE с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или MSFT.
Основные характеристики
| NE | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | 12.98% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 18.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 8.89% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 6.26% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 19.69% |
| Макс. просадка | -40.01% | -69.41% |
| Текущая просадка | -32.91% | -9.47% |
Фундаментальные показатели
| NE | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.58B | $3.14T |
| EPS | $3.40 | $12.04 |
| Цена/прибыль | 10.23 | 35.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.77B | $254.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $176.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $858.67M | $139.70B |
Корреляция
Корреляция между NE и MSFT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и MSFT
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и MSFT
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MSFT в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок NE и MSFT
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и MSFT
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности