Сравнение NE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Noble Corporation (NE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NE или VOO.
Основные характеристики
| NE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.32% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | -22.69% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 8.51% | 10.28% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | -1.31 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 17.27% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 34.51% | 12.34% |
| Макс. просадка | -40.01% | -33.99% |
| Текущая просадка | -32.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NE и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NE и VOO
С начала года, NE показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и VOO
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.89% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок NE и VOO
Максимальная просадка NE за все время составила -40.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NE и VOO
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.