Сравнение NE с PTEN
NE (Noble Corporation) and PTEN (Patterson-UTI Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, NE returned 10.79%/yr vs 9.16%/yr for PTEN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и PTEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 68.94%, что значительно ниже, чем у PTEN с доходностью 105.04%.
NE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 68.94%
- 6 месяцев
- 46.66%
- 1 год
- 87.02%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTEN
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 105.04%
- 6 месяцев
- 93.33%
- 1 год
- 129.59%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- -2.88%
Сравнение доходности по годам NE и PTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 68.94% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 105.04% | -22.08% | -20.99% | -34.18% | 101.74% | -19.39% |
Correlation
The correlation between NE and PTEN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between NE and PTEN has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$7.51B
PTEN:
$4.66B
NE:
$1.43
PTEN:
-$0.31
NE:
2.34
PTEN:
1.01
NE:
1.64
PTEN:
1.47
NE:
$3.20B
PTEN:
$4.66B
NE:
$716.15M
PTEN:
$142.60M
NE:
$1.11B
PTEN:
$828.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. PTEN — Ранг доходности на риск
NE
PTEN
Сравнение NE c PTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NE | PTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 6.38 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.61 | 13.49 | -1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NE | PTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NE и PTEN
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, что меньше максимальной просадки PTEN в -95.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и PTEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | PTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -95.13% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -20.42% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -64.60% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.21% | -58.45% | +45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -42.26% | +22.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 9.65% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и PTEN
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 9.87%, в то время как у Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | PTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 13.07% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.65% | 34.05% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 48.46% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 54.92% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.42% | 62.22% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и PTEN
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности PTEN в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 5.36% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. | 2.93% | 5.24% | 3.87% | 2.96% | 1.19% | 0.95% | 1.90% | 1.52% | 1.35% | 0.35% | 0.59% | 2.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и PTEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Patterson-UTI Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и PTEN
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PTEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
PTEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.32M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности -1.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
PTEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Patterson-UTI Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.63M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NE and PTEN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTEN has higher volatility (13.07%) compared to NE (9.87%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs PTEN's -95.13%.
PTEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и PTEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор