Сравнение NE с SDRL
NE (Noble Corporation) and SDRL (Seadrill Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, NE returned -1.25%/yr vs -1.50%/yr for SDRL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и SDRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 46.28%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 22.05%.
NE
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 25.26%
- С начала года
- 46.28%
- 1 год
- 60.06%
- 3 года*
- -1.25%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- —
SDRL
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 5.00%
- 6 месяцев
- 20.01%
- С начала года
- 22.05%
- 1 год
- 52.34%
- 3 года*
- -1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NE и SDRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 46.28% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 17.33% |
SDRL Seadrill Limited | 22.05% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 25.54% |
Correlation
The correlation between NE and SDRL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between NE and SDRL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$6.45B
SDRL:
$2.64B
NE:
$1.43
SDRL:
-$0.38
NE:
2.02
SDRL:
1.84
NE:
1.42
SDRL:
0.92
NE:
$3.20B
SDRL:
$1.45B
NE:
$716.15M
SDRL:
$240.00M
NE:
$1.11B
SDRL:
$285.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. SDRL — Ранг доходности на риск
NE
SDRL
Сравнение NE c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | SDRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.69 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 5.01 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и SDRL
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и SDRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -66.14% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -31.20% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -66.14% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.85% | -23.69% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -23.03% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 10.47% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и SDRL
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 12.11%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.11% | 14.16% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 28.67% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 42.10% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.63% | 42.30% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.38% | 42.30% | +1.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и SDRL
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как SDRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.95% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и SDRL
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NE and SDRL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRL has higher volatility (14.16%) compared to NE (12.11%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs SDRL's -66.14%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и SDRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор