Сравнение NE с SDRL
NE (Noble Corporation) and SDRL (Seadrill Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Drilling industry within the Energy sector. Over the past 3 years, NE returned 9.82%/yr vs 6.60%/yr for SDRL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NE и SDRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 67.02%, что значительно выше, чем у SDRL с доходностью 32.46%.
NE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 67.02%
- 6 месяцев
- 42.41%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDRL
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 32.46%
- 6 месяцев
- 39.85%
- 1 год
- 83.91%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NE и SDRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 67.02% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 20.56% |
SDRL Seadrill Limited | 32.46% | -11.12% | -17.66% | 44.85% | 23.17% |
Correlation
The correlation between NE and SDRL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between NE and SDRL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NE:
$7.51B
SDRL:
$2.85B
NE:
$1.43
SDRL:
-$0.38
NE:
2.34
SDRL:
2.01
NE:
1.64
SDRL:
1.00
NE:
$3.20B
SDRL:
$1.45B
NE:
$716.15M
SDRL:
$240.00M
NE:
$1.11B
SDRL:
$285.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. SDRL — Ранг доходности на риск
NE
SDRL
Сравнение NE c SDRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и Seadrill Limited (SDRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NE | SDRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 5.10 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 13.27 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NE | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.03 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NE и SDRL
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке SDRL в -66.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и SDRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -66.14% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -16.54% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -66.14% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.20% | -17.18% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -22.97% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 6.34% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и SDRL
Текущая волатильность для Noble Corporation (NE) составляет 9.89%, в то время как у Seadrill Limited (SDRL) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что NE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | SDRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.55% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.66% | 28.15% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.87% | 41.90% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 42.21% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 42.21% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и SDRL
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как SDRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.29% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
SDRL Seadrill Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и SDRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и Seadrill Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и SDRL
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SDRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о валовой прибыли в 50.00M при выручке в 358.00M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
SDRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила об операционной прибыли в 25.00M при выручке в 358.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
SDRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seadrill Limited сообщила о чистой прибыли в 39.00M при выручке в 358.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NE and SDRL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRL has higher volatility (10.55%) compared to NE (9.89%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs SDRL's -66.14%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и SDRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор