Сравнение PSLV с MED
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while MED (Medifast, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs -7.29%/yr for MED. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и MED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно ниже, чем у MED с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции MED по среднегодовой доходности: 12.48% против -7.29% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
MED
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -8.40%
- 3 года*
- -46.74%
- 5 лет*
- -45.89%
- 10 лет*
- -7.29%
Сравнение доходности по годам PSLV и MED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
MED Medifast, Inc. | 11.33% | -39.39% | -73.79% | -38.34% | -42.31% | 9.36% | 86.18% | -9.73% | 82.11% | 72.33% |
Correlation
The correlation between PSLV and MED is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between PSLV and MED shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
MED:
$130.86M
PSLV:
$13.57
MED:
-$1.82
PSLV:
218.98
MED:
0.38
PSLV:
0.90
MED:
0.66
PSLV:
$64.19M
MED:
$346.10M
PSLV:
$404.67M
MED:
$242.70M
PSLV:
$8.21B
MED:
-$3.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. MED — Ранг доходности на риск
PSLV
MED
Сравнение PSLV c MED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Medifast, Inc. (MED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | MED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.26 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.44 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и MED
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки MED в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и MED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -98.40% | +19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -37.39% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -90.91% | +46.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -96.29% | +51.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -96.76% | +51.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -95.96% | +55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -50.84% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 21.83% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и MED
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Medifast, Inc. (MED) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | MED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 8.94% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 31.69% | +26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 41.90% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 45.25% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 47.68% | -16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и MED
Ни PSLV, ни MED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MED Medifast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.36% | 5.69% | 2.71% | 2.30% | 3.08% | 1.75% | 2.06% | 2.57% | 0.82% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and MED have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to MED (8.94%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs MED's -98.40%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и MED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор