Сравнение PSLV с LITP
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSLV returned 42.33%/yr vs -0.72%/yr for LITP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 25.56%.
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
LITP
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 41.94%
- 1 год
- 203.39%
- 3 года*
- -0.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.43% | 1.25% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 25.56% | 94.65% | -43.85% | -36.14% |
Correlation
The correlation between PSLV and LITP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. LITP — Ранг доходности на риск
PSLV
LITP
Сравнение PSLV c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 6.58 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 19.86 | -14.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 3.51 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и LITP
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки LITP в -74.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -74.72% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -31.12% | -9.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | -74.31% | +33.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -16.73% | -18.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -42.25% | -15.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 10.29% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и LITP
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Sprott Lithium Miners ETF (LITP) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 13.43% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 39.78% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.49% | 58.34% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 47.34% | -11.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 47.34% | -16.20% |
Сравнение комиссий PSLV и LITP
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и LITP
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 5.90% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and LITP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to LITP (13.43%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs LITP's -74.72%.
On 3-year performance, PSLV leads with 42.33% vs -0.72% for LITP. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 13.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSLV has performed better with a 42.33% return vs -0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while LITP is Energy Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор