PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с REMX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -5.64%/yr vs 2.77%/yr for REMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. LITP charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности LITP и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 18.26%.

LITP

1 день
-2.19%
1 месяц
-24.36%
С начала года
11.04%
6 месяцев
20.51%
1 год
159.67%
3 года*
-5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.32%
1 месяц
-17.82%
С начала года
18.26%
6 месяцев
21.26%
1 год
129.60%
3 года*
2.77%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и REMX

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		11.04%94.65%-43.85%-36.71%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		18.26%92.95%-35.02%-36.86%

Correlation

The correlation between LITP and REMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between LITP and REMX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и REMX

Секторы
LITP
REMX

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

LITP

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

REMX

-

Энергетика

LITP

-

REMX

-

Финансовые услуги

LITP

-

REMX

-

Здравоохранение

LITP

-

REMX

-

Промышленность

LITP

-

REMX

-

Недвижимость

LITP

-

REMX

-

Технологии

LITP

-

REMX

-

Коммунальные услуги

LITP

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с XMELITP с LTLLITP с ALBLITP с SQM
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

LITP vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.67

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.99

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.58

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

15.61

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.10

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LITP и REMX

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-90.20%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-23.35%

-7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-62.11%

-12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.36%

-59.97%

+33.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.22%

-66.86%

+24.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

8.34%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и REMX

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеют волатильность 14.31% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.31%

14.39%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.02%

35.93%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.28%

48.92%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.59%

40.41%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.59%

37.04%

+10.55%

Сравнение комиссий LITP и REMX

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и REMX

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности REMX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.67%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.49%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

LITP and REMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (14.39%) compared to LITP (14.31%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs REMX's -90.20%.

On 3-year performance, REMX leads with 2.77% vs -5.64% for LITP. On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REMX has performed better with a 2.77% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 1.49% for REMX.

LITP is categorized as Energy Equities, while REMX is Materials. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.59% for REMX.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор