Сравнение LITP с LTL
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -11.07%/yr vs 29.94%/yr for LTL. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LITP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for LTL.
Доходность
Сравнение доходности LITP и LTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -14.85%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
LTL
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -14.85%
- 1 год
- 0.63%
- 3 года*
- 29.94%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 7.01%
- Всё время*
- 6.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $291.88K | $314.31K | $845.68K | |
| $119.09K | $145.59K | $90.37K |
Сравнение доходности по годам LITP и LTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -14.85% | 37.06% | 65.15% | 43.56% |
Correlation
The correlation between LITP and LTL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between LITP and LTL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов LITP и LTL
Секторы
LITP
LTL
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LITP
LTL
-
Коммуникационные услуги
LITP
-
LTL
Потребительский циклический сектор
LITP
-
LTL
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
LTL
-
Энергетика
LITP
-
LTL
-
Финансовые услуги
LITP
-
LTL
-
Здравоохранение
LITP
-
LTL
-
Промышленность
LITP
-
LTL
-
Недвижимость
LITP
-
LTL
-
Технологии
LITP
-
LTL
Коммунальные услуги
LITP
-
LTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. LTL — Ранг доходности на риск
LITP
LTL
Сравнение LITP c LTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | LTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.03 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.03 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 0.06 | +3.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и LTL
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и LTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -80.20% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -25.25% | -20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | -34.37% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -17.85% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -28.56% | -13.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 10.58% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и LTL
Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 10.49%, в то время как у ProShares Ultra Telecommunications (LTL) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.19% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 24.19% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 29.96% | +28.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 35.24% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 37.05% | +10.50% |
Сравнение комиссий LITP и LTL
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и LTL
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности LTL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 1.01% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and LTL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTL has higher volatility (14.19%) compared to LITP (10.49%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs LTL's -80.20%.
On 3-year performance, LTL leads with 29.94% vs -11.07% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTL has performed better with a 29.94% return vs -11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LITP has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 1.01% for LTL.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while LTL is Leveraged Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.95% for LTL.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и LTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор