PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с LTL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -4.55%/yr vs 35.45%/yr for LTL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for LTL.

Доходность

Сравнение доходности LITP и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -12.22%.

LITP

1 день
-9.58%
1 месяц
-22.67%
С начала года
13.53%
6 месяцев
26.16%
1 год
165.49%
3 года*
-4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

LTL

1 день
-2.16%
1 месяц
-8.88%
С начала года
-12.22%
6 месяцев
-10.94%
1 год
10.14%
3 года*
35.45%
5 лет*
16.38%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и LTL

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		13.53%94.65%-43.85%-36.14%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-12.22%37.06%65.15%42.77%

Correlation

The correlation between LITP and LTL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов LITP и LTL

Секторы
LITP
LTL

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

57.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
LTL

-

Коммуникационные услуги

LITP

-

LTL
57.5%

Потребительский циклический сектор

LITP

-

LTL

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

LTL

-

Энергетика

LITP

-

LTL

-

Финансовые услуги

LITP

-

LTL

-

Здравоохранение

LITP

-

LTL

-

Промышленность

LITP

-

LTL

-

Недвижимость

LITP

-

LTL

-

Технологии

LITP

-

LTL
2.8%

Коммунальные услуги

LITP

-

LTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с ALBLITP с SQM
Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGROLTL с TQQQ

Доходность на риск

LITP vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPLTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
0.48

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.87

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

0.61

+4.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

1.77

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа LTL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPLTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

0.48

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.15

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LITP и LTL

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPLTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-80.20%

+5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-21.43%

-9.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-34.37%

-39.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-15.31%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.23%

-28.65%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

7.36%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и LTL

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с ProShares Ultra Telecommunications (LTL) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPLTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

7.21%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.07%

19.57%

+21.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

26.97%

+32.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

34.56%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

36.94%

+10.66%

Сравнение комиссий LITP и LTL

LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и LTL

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности LTL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.53%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%

Часто задаваемые вопросы

LITP and LTL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LITP has higher volatility (14.29%) compared to LTL (7.21%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs LTL's -80.20%.

On 3-year performance, LTL leads with 35.45% vs -4.55% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LTL has performed better with a 35.45% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

LITP has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.92% for LTL.

LITP is categorized as Energy Equities, while LTL is Leveraged Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.95% for LTL.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор