Сравнение LITP с LTL
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -8.88%/yr vs 31.51%/yr for LTL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. LITP charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for LTL.
Доходность
Сравнение доходности LITP и LTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у LTL с доходностью -15.69%.
LITP
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -24.29%
- 6 месяцев
- 2.42%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 117.95%
- 3 года*
- -8.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -6.81%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -15.69%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- 31.51%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам LITP и LTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 2.42% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -15.69% | 37.06% | 65.15% | 43.56% |
Correlation
The correlation between LITP and LTL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение распределения секторов LITP и LTL
Секторы
LITP
LTL
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LITP
LTL
-
Коммуникационные услуги
LITP
-
LTL
Потребительский циклический сектор
LITP
-
LTL
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
LTL
-
Энергетика
LITP
-
LTL
-
Финансовые услуги
LITP
-
LTL
-
Здравоохранение
LITP
-
LTL
-
Промышленность
LITP
-
LTL
-
Недвижимость
LITP
-
LTL
-
Технологии
LITP
-
LTL
Коммунальные услуги
LITP
-
LTL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. LTL — Ранг доходности на риск
LITP
LTL
Сравнение LITP c LTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | LTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.05 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | -0.14 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и LTL
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и LTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -80.20% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -24.33% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -34.37% | -39.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.08% | -18.65% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -28.61% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 8.97% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и LTL
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 17.92% по сравнению с ProShares Ultra Telecommunications (LTL) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | LTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.92% | 11.01% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 21.58% | +20.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.35% | 27.65% | +32.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 34.80% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.74% | 36.93% | +10.81% |
Сравнение комиссий LITP и LTL
LITP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и LTL
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности LTL в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 7.23% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 1.02% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and LTL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.92%) compared to LTL (11.01%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs LTL's -80.20%.
On 3-year performance, LTL leads with 31.51% vs -8.88% for LITP. On fees, LITP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LTL has performed better with a 31.51% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LITP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LITP has the higher dividend yield at 7.23%, compared with 1.02% for LTL.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while LTL is Leveraged Equities. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%). They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.95% for LTL.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и LTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор