Сравнение LITP с SQM
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock. Over the past 3 years, LITP returned -11.07%/yr vs 0.89%/yr for SQM. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LITP и SQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у SQM с доходностью 2.97%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
SQM
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -4.72%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- 2.97%
- 1 год
- 96.43%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 15.53%
- Всё время*
- 16.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $291.88K | $314.31K | $845.68K | |
| $66.93M | $69.34M | $84.66M |
Сравнение доходности по годам LITP и SQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 2.97% | 89.55% | -39.35% | -32.61% |
Correlation
The correlation between LITP and SQM is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between LITP and SQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. SQM — Ранг доходности на риск
LITP
SQM
Сравнение LITP c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | SQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.24 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 8.06 | -4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и SQM
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, примерно равная максимальной просадке SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -78.34% | +3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -29.91% | -15.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | -55.84% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -28.54% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -30.30% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 12.01% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и SQM
Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 10.49%, в то время как у Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 11.78% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 35.95% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 50.09% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 49.86% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 46.27% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и SQM
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности SQM в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.65% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and SQM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQM has higher volatility (11.78%) compared to LITP (10.49%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs SQM's -78.34%.
SQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и SQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор