Сравнение LITP с SQM
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) is Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while SQM (Sociedad Química y Minera de Chile S.A.) is a stock. Over the past 3 years, LITP returned -5.64%/yr vs 2.73%/yr for SQM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LITP и SQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у SQM с доходностью 6.96%.
LITP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -24.36%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 159.67%
- 3 года*
- -5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQM
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 21.97%
- 1 год
- 125.02%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 16.27%
Сравнение доходности по годам LITP и SQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 11.04% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 6.96% | 89.55% | -39.35% | -32.61% |
Correlation
The correlation between LITP and SQM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between LITP and SQM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. SQM — Ранг доходности на риск
LITP
SQM
Сравнение LITP c SQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LITP | SQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 5.44 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 15.90 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LITP | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.41 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LITP и SQM
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке SQM в -78.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и SQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.72% | -78.34% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.12% | -23.11% | -8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | -61.32% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -25.78% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.22% | -30.33% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 7.89% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и SQM
Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) с волатильностью 11.48%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | SQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 11.48% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.02% | 35.18% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.28% | 50.63% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.59% | 49.68% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 46.04% | +1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и SQM
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SQM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.67% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | 1.58% | 0.18% | 0.59% | 8.34% | 9.66% | 3.92% | 1.64% | 4.55% | 5.37% | 2.73% | 4.77% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and SQM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (14.31%) compared to SQM (11.48%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs SQM's -78.34%.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и SQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор