PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с XME

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -4.55%/yr vs 35.87%/yr for XME. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LITP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности LITP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 14.54%.

LITP

1 день
-9.58%
1 месяц
-22.67%
С начала года
13.53%
6 месяцев
26.16%
1 год
165.49%
3 года*
-4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XME

1 день
-7.81%
1 месяц
-1.94%
С начала года
14.54%
6 месяцев
19.13%
1 год
84.93%
3 года*
35.87%
5 лет*
21.62%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и XME

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		13.53%94.65%-43.85%-36.14%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		14.54%83.47%-4.54%3.50%

Correlation

The correlation between LITP and XME is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between LITP and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и XME

Секторы
LITP
XME

Сырьевые материалы

100.0%
75.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

23.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
XME
75.3%

Коммуникационные услуги

LITP

-

XME

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

XME

-

Потребительский защитный сектор

LITP

-

XME
0.8%

Энергетика

LITP

-

XME
23.4%

Финансовые услуги

LITP

-

XME

-

Здравоохранение

LITP

-

XME

-

Промышленность

LITP

-

XME
0.4%

Недвижимость

LITP

-

XME

-

Технологии

LITP

-

XME
2.2%

Коммунальные услуги

LITP

-

XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с ILITLITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с LTLLITP с ALBLITP с SQM
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Доходность на риск

LITP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.43

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.87

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.81

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

9.67

+6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.16

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LITP и XME

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-85.89%

+11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-22.60%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

-30.47%

-43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-10.71%

-14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.23%

-44.13%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

8.89%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и XME

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) имеют волатильность 14.29% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

14.30%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.07%

27.85%

+13.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

35.53%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

32.72%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

32.93%

+14.67%

Сравнение комиссий LITP и XME

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и XME

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.53%7.41%6.55%2.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

LITP and XME have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (14.30%) compared to LITP (14.29%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs XME's -85.89%.

On 3-year performance, XME leads with 35.87% vs -4.55% for LITP. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XME has performed better with a 35.87% return vs -4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 0.32% for XME.

LITP is categorized as Energy Equities, while XME is Materials. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.35% for XME.

LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор