Сравнение LITP с XME
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - LITP is a Lithium & Battery Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -11.07%/yr vs 30.14%/yr for XME. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LITP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XME.
Доходность
Сравнение доходности LITP и XME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 8.16%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
XME
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 5.51%
- 6 месяцев
- -7.87%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.14%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 15.97%
- Всё время*
- 6.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $291.88K | $314.31K | $845.68K | |
| $232.21M | $213.93M | $243.71M |
Сравнение доходности по годам LITP и XME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 8.16% | 83.47% | -4.54% | 4.05% |
Correlation
The correlation between LITP and XME is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between LITP and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LITP и XME
Секторы
LITP
XME
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LITP
XME
Коммуникационные услуги
LITP
-
XME
-
Потребительский циклический сектор
LITP
-
XME
-
Потребительский защитный сектор
LITP
-
XME
Энергетика
LITP
-
XME
Финансовые услуги
LITP
-
XME
-
Здравоохранение
LITP
-
XME
-
Промышленность
LITP
-
XME
Недвижимость
LITP
-
XME
-
Технологии
LITP
-
XME
Коммунальные услуги
LITP
-
XME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. XME — Ранг доходности на риск
LITP
XME
Сравнение LITP c XME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | XME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.84 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.08 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и XME
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и XME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -85.89% | +10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -26.49% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | -30.47% | -39.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -15.68% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -43.92% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 11.95% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и XME
Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 10.49%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | XME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 11.46% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 28.09% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 37.31% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 32.76% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 32.94% | +14.61% |
Сравнение комиссий LITP и XME
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и XME
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности XME в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF | 0.33% | 0.38% | 0.65% | 1.00% | 1.64% | 0.70% | 0.99% | 2.43% | 2.23% | 1.15% | 1.02% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
LITP and XME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XME has higher volatility (11.46%) compared to LITP (10.49%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs XME's -85.89%.
On 3-year performance, XME leads with 30.14% vs -11.07% for LITP. On fees, XME is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XME has performed better with a 30.14% return vs -11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XME is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 0.33% for XME.
LITP is categorized as Lithium & Battery Metals, while XME is Materials. LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.35% for XME.
XME currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и XME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор