PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LITP с XME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LITP с XME

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

LITP и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LITP - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LITP или XME.

Корреляция

Корреляция между LITP и XME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LITP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LITP:

-1.03

XME:

-0.25

Коэф-т Сортино

LITP:

-1.64

XME:

-0.00

Коэф-т Омега

LITP:

0.83

XME:

1.00

Коэф-т Кальмара

LITP:

-0.61

XME:

-0.13

Коэф-т Мартина

LITP:

-1.33

XME:

-0.36

Индекс Язвы

LITP:

34.37%

XME:

12.77%

Дневная вол-ть

LITP:

44.97%

XME:

30.43%

Макс. просадка

LITP:

-74.72%

XME:

-85.94%

Текущая просадка

LITP:

-70.05%

XME:

-20.52%

Доходность по периодам

С начала года, LITP показывает доходность -16.47%, что значительно ниже, чем у XME с доходностью 5.18%.

LITP

С начала года

-16.47%

1 месяц

5.78%

6 месяцев

-29.64%

1 год

-46.32%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XME

С начала года

5.18%

1 месяц

8.93%

6 месяцев

-10.79%

1 год

-7.64%

3 года

6.89%

5 лет

25.30%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Сравнение комиссий LITP и XME

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

LITP
Sprott Lithium Miners ETF
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LITP и XME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг риск-скорректированной доходности LITP, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LITP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг риск-скорректированной доходности XME, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XME, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LITP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XME равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и XME

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности XME в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		7.85%6.56%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.56%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%2.21%

Просадки

Сравнение просадок LITP и XME

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, что меньше максимальной просадки XME в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и XME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и XME

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...