Сравнение LITP с ILIT
LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, LITP returned -11.07%/yr vs -11.84%/yr for ILIT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. LITP charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.
Доходность
Сравнение доходности LITP и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LITP показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью -7.99%.
LITP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -15.83%
- 6 месяцев
- -18.86%
- С начала года
- -12.86%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -13.45%
ILIT
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -15.72%
- 6 месяцев
- -12.77%
- С начала года
- -7.99%
- 1 год
- 63.01%
- 3 года*
- -11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.93K | $241.89K | $616.54K | |
| $291.88K | $314.31K | $845.68K |
Сравнение доходности по годам LITP и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LITP Sprott Lithium Miners ETF | -12.86% | 94.65% | -43.85% | -30.89% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | -7.99% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
Correlation
The correlation between LITP and ILIT is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between LITP and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LITP и ILIT
Секторы
LITP
ILIT
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
LITP
ILIT
Коммуникационные услуги
LITP
-
ILIT
-
Потребительский циклический сектор
LITP
-
ILIT
Потребительский защитный сектор
LITP
-
ILIT
-
Энергетика
LITP
-
ILIT
-
Финансовые услуги
LITP
-
ILIT
-
Здравоохранение
LITP
-
ILIT
-
Промышленность
LITP
-
ILIT
Недвижимость
LITP
-
ILIT
-
Технологии
LITP
-
ILIT
Коммунальные услуги
LITP
-
ILIT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LITP vs. ILIT — Ранг доходности на риск
LITP
ILIT
Сравнение LITP c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LITP | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 3.99 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LITP и ILIT
Максимальная просадка LITP за все время составила -74.94%, примерно равная максимальной просадке ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LITP | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.94% | -73.69% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.50% | -43.92% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.42% | -69.78% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -39.81% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -45.06% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.48% | 15.85% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LITP и ILIT
Текущая волатильность для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) составляет 10.49%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что LITP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LITP | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 12.25% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.90% | 33.99% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 50.67% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.55% | 42.00% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.55% | 42.00% | +5.55% |
Сравнение комиссий LITP и ILIT
LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LITP и ILIT
Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности ILIT в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 2.24% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 8.50% | 7.41% | 6.55% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, LITP and ILIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ILIT has higher volatility (12.25%) compared to LITP (10.49%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.94% vs ILIT's -73.69%.
On 3-year performance, LITP leads with -11.07% vs -11.84% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, LITP has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LITP has performed better with a -11.07% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 8.50%, compared with 2.24% for ILIT.
LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.47% for ILIT.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LITP и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор