PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LITP с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LITP с ILIT

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

LITP (Sprott Lithium Miners ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Energy Equities funds - LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross while ILIT tracks the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, LITP returned 165.49% vs 139.81% for ILIT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LITP charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности LITP и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LITP показывает доходность 13.53%, а ILIT немного ниже – 13.31%.

LITP

1 день
-9.58%
1 месяц
-22.67%
С начала года
13.53%
6 месяцев
26.16%
1 год
165.49%
3 года*
-4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILIT

1 день
-8.02%
1 месяц
-22.38%
С начала года
13.31%
6 месяцев
22.03%
1 год
139.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LITP и ILIT

2026 (YTD)202520242023
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		13.53%94.65%-43.85%-29.42%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		13.31%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between LITP and ILIT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between LITP and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LITP и ILIT

Секторы
LITP
ILIT

Сырьевые материалы

100.0%
82.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

LITP
100.0%
ILIT
82.8%

Коммуникационные услуги

LITP

-

ILIT

-

Потребительский циклический сектор

LITP

-

ILIT
3.7%

Потребительский защитный сектор

LITP

-

ILIT

-

Энергетика

LITP

-

ILIT

-

Финансовые услуги

LITP

-

ILIT

-

Здравоохранение

LITP

-

ILIT

-

Промышленность

LITP

-

ILIT
5.9%

Недвижимость

LITP

-

ILIT

-

Технологии

LITP

-

ILIT
4.4%

Коммунальные услуги

LITP

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Lithium Miners ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с LITP:
LITP с LITLITP с BATTLITP с REMXLITP с XMELITP с LTLLITP с ALBLITP с SQM
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY

Доходность на риск

LITP vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LITP
Ранг доходности на риск LITP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LITP c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Lithium Miners ETF (LITP) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LITPILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.83

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.19

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

5.51

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

16.55

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LITP vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LITP на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LITP и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LITPILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.17

+0.03

Просадки

Сравнение просадок LITP и ILIT

Максимальная просадка LITP за все время составила -74.72%, примерно равная максимальной просадке ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LITP и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LITPILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.72%

-73.69%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.12%

-25.48%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-25.87%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.23%

-45.81%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

8.46%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LITP и ILIT

Sprott Lithium Miners ETF (LITP) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что LITP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LITPILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

12.65%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.07%

34.38%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.18%

49.66%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.60%

41.81%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.60%

41.81%

+5.79%

Сравнение комиссий LITP и ILIT

LITP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LITP и ILIT

Дивидендная доходность LITP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности ILIT в 2.01%

ПозицияTTM202520242023
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.01%2.27%6.48%0.69%
LITP
Sprott Lithium Miners ETF		6.53%7.41%6.55%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, LITP and ILIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LITP has higher volatility (14.29%) compared to ILIT (12.65%). In terms of maximum drawdown, LITP dropped -74.72% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, LITP leads with 165.49% vs 139.81% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, ILIT has been the lower-risk option at 12.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LITP has performed better with a 165.49% return vs 139.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.

LITP has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 2.01% for ILIT.

LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross, while ILIT tracks STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for LITP and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LITP и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор