PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с GIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с GIS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while GIS (General Mills, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs -2.63%/yr for GIS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 12.48% против -2.63% соответственно.

PSLV

1 день
1.22%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
5.69%
1 год
76.87%
3 года*
38.76%
5 лет*
16.68%
10 лет*
12.48%

GIS

1 день
2.04%
1 месяц
4.61%
С начала года
-23.47%
6 месяцев
-23.78%
1 год
-31.91%
3 года*
-21.38%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-2.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и GIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-8.84%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
GIS
General Mills, Inc.		-23.47%-23.75%1.45%-19.97%28.09%18.53%13.60%43.13%-31.57%-0.65%

Correlation

The correlation between PSLV and GIS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSLV:

$14.73B

GIS:

$18.72B

EPS

PSLV:

$13.57

GIS:

$4.08

Коэффициент P/E

PSLV:

1.71

GIS:

8.45

Коэффициент PEG

PSLV:

0.00

GIS:

3.64

Коэффициент P/S

PSLV:

218.98

GIS:

1.02

Коэффициент P/B

PSLV:

0.90

GIS:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

PSLV:

$64.19M

GIS:

$18.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSLV:

$404.67M

GIS:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

PSLV:

$8.21B

GIS:

$3.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

General Mills, Inc.

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с GIS:
GIS с KHCGIS с CAGGIS с CPBGIS с MDLZGIS с KRGIS с KGIS с ADM

Доходность на риск

PSLV vs. GIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг доходности на риск GIS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSLVGISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-1.40

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-2.02

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.77

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.91

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-1.86

+5.81

PSLV vs. GIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GIS

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVGISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-59.63%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.86%

-36.85%

-8.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.86%

-55.32%

+10.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-59.63%

+14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-59.63%

+14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.70%

-56.70%

+16.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.11%

-10.28%

-47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.49%

19.06%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GIS

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVGISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.98%

6.25%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.26%

18.81%

+39.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.54%

23.96%

+35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

21.14%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.33%

22.10%

+9.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GIS

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIS
General Mills, Inc.		7.07%5.20%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and GIS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.98%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs GIS's -59.63%.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и GIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор