Сравнение PSLV с FAS
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 10.45%/yr vs 23.27%/yr for FAS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -22.33%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 10.45% против 23.27% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -25.75%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 10.45%
FAS
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 41.19%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 23.27%
Сравнение доходности по годам PSLV и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -22.33% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -12.41% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between PSLV and FAS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. FAS — Ранг доходности на риск
PSLV
FAS
Сравнение PSLV c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.04 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.00 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -0.00 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и FAS
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -91.61% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.17% | -40.88% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.17% | -43.10% | -7.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.17% | -66.88% | +16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.17% | -85.99% | +35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.48% | -19.63% | -29.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.08% | -31.10% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.00% | 18.25% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и FAS
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 15.92% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.92% | 12.50% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 33.26% | +25.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 43.04% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 55.31% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.49% | 61.16% | -29.67% |
Сравнение комиссий PSLV и FAS
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и FAS
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.58% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and FAS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (15.92%) compared to FAS (12.50%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 23.27% vs 10.45% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 23.27% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.58%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while FAS is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Sprott and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 1.00% for FAS.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор