Сравнение PSLV с FAS
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 8.78%/yr vs 22.15%/yr for FAS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.88%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 8.78% против 22.15% соответственно.
PSLV
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -40.95%
- С начала года
- -24.40%
- 1 год
- 40.13%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 8.78%
FAS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 13.56%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 41.64%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам PSLV и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -24.40% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 3.74% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Correlation
The correlation between PSLV and FAS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. FAS — Ранг доходности на риск
PSLV
FAS
Сравнение PSLV c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.37 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 0.81 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и FAS
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -91.61% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -40.88% | -9.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.83% | -43.10% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -66.88% | +16.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | -85.99% | +35.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.83% | -4.82% | -46.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.04% | -31.03% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 18.44% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и FAS
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 12.36% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.50% | 33.36% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 43.46% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 55.20% | -18.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.51% | 61.07% | -29.56% |
Сравнение комиссий PSLV и FAS
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и FAS
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X ETF | 8.09% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and FAS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (13.10%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs FAS's -91.61%.
On 10-year performance, FAS leads with 22.15% vs 8.78% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.15% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.88% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while FAS is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Sprott and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.88% for FAS.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор