PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLV с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSLV с FAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 14.02%/yr vs 19.09%/yr for FAS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSLV charges 0.51%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 14.02% против 19.09% соответственно.

PSLV

1 день
0.90%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
23.11%
1 год
102.24%
3 года*
42.33%
5 лет*
18.65%
10 лет*
14.02%

FAS

1 день
7.77%
1 месяц
2.20%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-3.85%
3 года*
38.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSLV и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		-0.89%145.08%19.43%-1.94%2.74%-14.13%42.81%16.99%-11.83%4.28%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.59%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between PSLV and FAS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2010 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Silver Trust

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PSLV:
PSLV с SLVPSLV с SILPSLV с SVR.TOPSLV с SLVPPSLV с AGPSLV с GLDPSLV с GOLD
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

PSLV vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг доходности на риск PSLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLV c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLVFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.09

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.17

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.09

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

-0.22

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLV vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLVFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.09

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.20

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PSLV и FAS

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSLVFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.38%

-91.61%

+12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.65%

-40.88%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.65%

-43.10%

+2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.65%

-66.88%

+26.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-85.99%

+43.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.53%

-25.30%

-10.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.15%

-31.11%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

17.58%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и FAS

Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSLVFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

12.26%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.34%

33.39%

+23.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.49%

43.46%

+15.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.64%

55.59%

-19.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.14%

61.33%

-30.19%

Сравнение комиссий PSLV и FAS

PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и FAS

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.24%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSLV and FAS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSLV has higher volatility (16.60%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.09% vs 14.02% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.09% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 0.00% for PSLV.

PSLV is categorized as Silver, while FAS is Leveraged Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Sprott and Direxion. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 1.00% for FAS.

PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSLV и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор