Сравнение PSLV с COPP
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, PSLV returned 102.24% vs 106.38% for COPP. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSLV charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for COPP.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и COPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.
PSLV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 102.24%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 14.02%
COPP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 20.00%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 39.41%
- 1 год
- 106.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSLV и COPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -0.89% | 145.08% | 19.73% |
COPP Sprott Copper Miners ETF | 26.17% | 74.02% | 4.18% |
Correlation
The correlation between PSLV and COPP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between PSLV and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. COPP — Ранг доходности на риск
PSLV
COPP
Сравнение PSLV c COPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSLV | COPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 3.70 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 12.77 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSLV | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.50 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.10 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PSLV и COPP
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и COPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -44.37% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.65% | -28.91% | -11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.53% | -3.89% | -31.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -14.00% | -44.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.38% | 8.36% | +10.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и COPP
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Sprott Copper Miners ETF (COPP) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | COPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 15.24% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.34% | 36.29% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.49% | 42.84% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.64% | 40.77% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 40.77% | -9.63% |
Сравнение комиссий PSLV и COPP
PSLV берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и COPP
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 1.88% | 2.37% | 2.59% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and COPP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.60%) compared to COPP (15.24%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs COPP's -44.37%.
On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 102.24% for PSLV. On fees, PSLV is cheaper at 0.51% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 15.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 102.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
COPP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while COPP is Commodity Producers Equities. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.51% for PSLV and 0.65% for COPP.
COPP currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и COPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор