Сравнение PSLV с AOS
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) is Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while AOS (A. O. Smith Corporation) is a stock. Over the past 10 years, PSLV returned 12.48%/yr vs 5.40%/yr for AOS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и AOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -8.84%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью -10.72%. За последние 10 лет акции PSLV превзошли акции AOS по среднегодовой доходности: 12.48% против 5.40% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 76.87%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 12.48%
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам PSLV и AOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -8.84% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
Correlation
The correlation between PSLV and AOS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
PSLV:
$14.73B
AOS:
$8.22B
PSLV:
$13.57
AOS:
$3.75
PSLV:
1.71
AOS:
15.76
PSLV:
0.00
AOS:
0.64
PSLV:
218.98
AOS:
2.18
PSLV:
0.90
AOS:
3.81
PSLV:
$64.19M
AOS:
$3.81B
PSLV:
$404.67M
AOS:
$1.48B
PSLV:
$8.21B
AOS:
$794.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. AOS — Ранг доходности на риск
PSLV
AOS
Сравнение PSLV c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | AOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.98 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.20 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.47 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и AOS
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, что больше максимальной просадки AOS в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и AOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -66.07% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.86% | -30.29% | -14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.86% | -36.93% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -42.68% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -46.81% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.70% | -33.20% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -20.48% | -37.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | 13.12% | +6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и AOS
Sprott Physical Silver Trust (PSLV) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с A. O. Smith Corporation (AOS) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что PSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | AOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 8.06% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.26% | 19.33% | +38.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.54% | 25.19% | +34.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 27.14% | +8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 27.09% | +4.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и AOS
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and AOS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSLV has higher volatility (16.98%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs AOS's -66.07%.
PSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и AOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор