Сравнение AG с CDE
AG (First Majestic Silver Corp.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, CDE in Gold. Over the past 10 years, AG returned 5.39%/yr vs 8.19%/yr for CDE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AG и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям CDE по среднегодовой доходности: 5.39% против 8.19% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 172.15%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.39%
CDE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 106.48%
- 3 года*
- 81.78%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение доходности по годам AG и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 3.76% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between AG and CDE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between AG and CDE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$0.60
CDE:
$1.64
AG:
33.16
CDE:
11.24
AG:
0.59
CDE:
0.10
AG:
6.54
CDE:
3.50
AG:
$1.49B
CDE:
$2.57B
AG:
$646.49M
CDE:
$909.07M
AG:
$824.25M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. CDE — Ранг доходности на риск
AG
CDE
Сравнение AG c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.65 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 5.12 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.54 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.20 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.12 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AG и CDE
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -99.40% | +9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -40.44% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -40.44% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -81.79% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -87.42% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -93.59% | +55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -81.49% | +22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 20.85% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и CDE
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Coeur Mining, Inc. (CDE) с волатильностью 20.16%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 20.16% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 53.36% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.21% | 69.53% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 68.14% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 68.72% | -6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и CDE
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности CDE в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и CDE
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
AG and CDE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.56%) compared to CDE (20.16%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs CDE's -99.40%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор