PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AG с SLV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, AG returned 2.51%/yr vs 12.68%/yr for SLV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.51% против 12.68% соответственно.

AG

1 день
-6.88%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-4.95%
1 год
104.39%
3 года*
46.17%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.51%

SLV

1 день
-5.40%
1 месяц
-18.48%
С начала года
-13.49%
6 месяцев
-14.05%
1 год
69.08%
3 года*
39.38%
5 лет*
18.31%
10 лет*
12.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		-0.84%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
SLV
iShares Silver Trust		-13.49%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between AG and SLV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г.

0.69

The correlation between AG and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

AG vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.15

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.55

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.47

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

3.16

+1.65

AG vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AG и SLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-76.28%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.88%

-47.23%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.88%

-47.23%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.18%

-47.23%

-25.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-47.23%

-33.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.41%

-47.23%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.15%

-44.65%

-14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.74%

21.91%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и SLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.27%

14.34%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.70%

59.27%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.54%

60.33%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.91%

36.59%

+25.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.08%

32.09%

+29.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и SLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.21%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AG and SLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (24.27%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs SLV's -76.28%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор