Сравнение AG с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV).
SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или SLV.
Основные характеристики
| AG | SLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.93% | -2.91% |
| Дох-ть за 1 год | -30.58% | 5.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.29% | 6.76% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.55% | 0.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 61.61% | 30.35% |
| Макс. просадка | -90.20% | -76.28% |
Корреляция
Корреляция между AG и SLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности AG и SLV
С начала года, AG показывает доходность -30.93%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -2.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов AG и SLV
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.65% | 0.31% | 0.14% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -0.48 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.17 |
Сравнение просадок AG и SLV
Максимальная просадка AG за указанный период составила -77.42%, что примерно соответствует максимальной просадке SLV равной -60.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и SLV
Сравнение волатильности AG и SLV
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.