Сравнение AG с SLV

С начала года, AG показывает доходность 33.11%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.19% против 16.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AG и SLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SLV.

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.