PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AG с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AG и SLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.26%
2.88%
AG
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

0.01

SLV:

0.69

Коэф-т Сортино

AG:

0.48

SLV:

1.14

Коэф-т Омега

AG:

1.05

SLV:

1.14

Коэф-т Кальмара

AG:

0.00

SLV:

0.43

Коэф-т Мартина

AG:

0.01

SLV:

2.45

Индекс Язвы

AG:

23.77%

SLV:

8.65%

Дневная вол-ть

AG:

60.85%

SLV:

30.78%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AG:

-74.56%

SLV:

-38.87%

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.38% против 5.92% соответственно.


AG

С начала года

17.43%

1 месяц

19.70%

6 месяцев

1.60%

1 год

-13.98%

5 лет

1.50%

10 лет

1.38%

SLV

С начала года

9.72%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-1.16%

1 год

16.82%

5 лет

16.56%

10 лет

5.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: 0.01
SLV: 0.69
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.48
SLV: 1.14
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.05
SLV: 1.14
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: 0.00
SLV: 0.43
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: 0.01
SLV: 2.45

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.69
AG
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и SLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.
0.29%0.33%0.34%0.31%0.14%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и SLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.56%
-38.87%
AG
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AG и SLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 17.55% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.55%
8.61%
AG
SLV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab