PortfoliosLab logo
Сравнение AG с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AG и SLV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
8.83%
AG
SLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

SLV:

0.73

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

SLV:

1.18

Коэф-т Омега

AG:

1.04

SLV:

1.15

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

SLV:

0.46

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

SLV:

2.56

Индекс Язвы

AG:

23.37%

SLV:

8.81%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

SLV:

30.95%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

SLV:

-35.34%

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 2.24% против 6.93% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

SLV

С начала года

16.07%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

-0.42%

1 год

22.73%

5 лет

16.61%

10 лет

6.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
SLV: 0.73
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
SLV: 1.18
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
SLV: 1.15
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
SLV: 0.46
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
SLV: 2.56

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.73
AG
SLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и SLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и SLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-35.34%
AG
SLV

Волатильность

Сравнение волатильности AG и SLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 11.62%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
11.62%
AG
SLV