PortfoliosLab logo

Сравнение AG с SLV

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или SLV.

Основные характеристики


AGSLV
Дох-ть с нач. г.-30.93%-2.91%
Дох-ть за 1 год-30.58%5.27%
Дох-ть за 5 лет-4.29%6.76%
Дох-ть за 10 лет-5.55%0.00%
Коэф-т Шарпа-0.480.17
Дневная вол-ть61.61%30.35%
Макс. просадка-90.20%-76.28%

Корреляция

0.68
-1.001.00

Корреляция между AG и SLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AG и SLV

С начала года, AG показывает доходность -30.93%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -2.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-54.96%
-23.33%
AG
SLV

Сравнение акций, фондов или ETF


First Majestic Silver Corp.

iShares Silver Trust

Сравнение дивидендов AG и SLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20222021
AG
First Majestic Silver Corp.
0.65%0.31%0.14%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%

Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AG
First Majestic Silver Corp.
-0.48
SLV
iShares Silver Trust
0.17

Сравнение коэффициента Шарпа AG и SLV

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AG и SLV.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.48
0.17
AG
SLV

Сравнение просадок AG и SLV

Максимальная просадка AG за указанный период составила -77.42%, что примерно соответствует максимальной просадке SLV равной -60.79%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AG и SLV


-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-77.42%
-54.44%
AG
SLV

Сравнение волатильности AG и SLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
8.49%
7.52%
AG
SLV