PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с SLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AG с SLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV).

SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Silver Bullion. Фонд был запущен 28 апр. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или SLV.

Корреляция

Корреляция между AG и SLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.38

SLV:

0.30

Коэф-т Сортино

AG:

-0.13

SLV:

0.87

Коэф-т Омега

AG:

0.99

SLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.27

SLV:

0.30

Коэф-т Мартина

AG:

-0.91

SLV:

1.65

Индекс Язвы

AG:

24.22%

SLV:

8.95%

Дневная вол-ть

AG:

62.71%

SLV:

30.80%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

SLV:

-76.28%

Текущая просадка

AG:

-77.64%

SLV:

-37.35%

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 0.61% против 5.79% соответственно.

AG

С начала года

3.21%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-23.89%

5 лет

-8.34%

10 лет

0.61%

SLV

С начала года

12.46%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

6.47%

1 год

9.18%

5 лет

13.85%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и SLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг риск-скорректированной доходности SLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и SLV

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
AG
First Majestic Silver Corp.		0.35%0.33%0.34%0.31%0.14%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AG и SLV

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и SLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и SLV

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...