PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AG с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AG с PAAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AG (First Majestic Silver Corp.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AG returned 5.48%/yr vs 14.59%/yr for PAAS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 5.48% против 14.59% соответственно.

AG

1 день
-5.81%
1 месяц
2.11%
С начала года
18.81%
6 месяцев
26.15%
1 год
181.03%
3 года*
49.83%
5 лет*
2.67%
10 лет*
5.48%

PAAS

1 день
-4.73%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.11%
6 месяцев
19.04%
1 год
102.99%
3 года*
53.12%
5 лет*
12.48%
10 лет*
14.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AG и PAAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AG
First Majestic Silver Corp.		18.81%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%
PAAS
Pan American Silver Corp.		2.11%160.40%26.61%2.50%-33.00%-26.78%46.88%63.86%-5.30%3.86%

Correlation

The correlation between AG and PAAS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between AG and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$9.92B

PAAS:

$22.19B

EPS

AG:

$0.60

PAAS:

$3.21

Коэффициент P/E

AG:

33.16

PAAS:

16.37

Коэффициент PEG

AG:

0.59

PAAS:

0.09

Коэффициент P/S

AG:

6.54

PAAS:

5.19

Коэффициент P/B

AG:

3.41

PAAS:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$1.49B

PAAS:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$646.49M

PAAS:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$824.25M

PAAS:

$2.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Majestic Silver Corp.

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с AG:
AG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.LAG с GOLD
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASMPAAS с SBSW

Доходность на риск

AG vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг доходности на риск AG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.91

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.35

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.25

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

8.94

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AG vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PAAS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.91

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.30

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.12

Просадки

Сравнение просадок AG и PAAS

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-85.10%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.92%

-31.90%

-11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-31.90%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.89%

-60.02%

-16.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-66.74%

-14.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.18%

-23.00%

-15.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.21%

-41.65%

-17.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.23%

11.56%

+7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PAAS

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 22.62% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.62%

19.51%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.05%

43.94%

+12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.23%

54.18%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.33%

47.69%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.84%

49.48%

+12.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PAAS

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PAAS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AG
First Majestic Silver Corp.		0.18%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.18%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
470.07M
1.15B
(AG) Общая выручка
(PAAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и PAAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
55.3%
52.7%
Активы портфеля
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

PAAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

PAAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.

PAAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

Часто задаваемые вопросы

AG and PAAS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AG has higher volatility (22.62%) compared to PAAS (19.51%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs PAAS's -85.10%.

AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AG и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор