PortfoliosLab logo
Сравнение AG с PAAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и PAAS составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
-14.95%
AG
PAAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

PAAS:

0.92

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

PAAS:

1.56

Коэф-т Омега

AG:

1.04

PAAS:

1.19

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

PAAS:

0.91

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

PAAS:

4.02

Индекс Язвы

AG:

23.37%

PAAS:

11.26%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

PAAS:

49.39%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

PAAS:

-85.10%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

PAAS:

-27.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

PAAS:

$9.45B

EPS

AG:

-$0.34

PAAS:

$0.31

Коэффициент PEG

AG:

0.00

PAAS:

7.59

Коэффициент P/S

AG:

5.36

PAAS:

3.35

Коэффициент P/B

AG:

2.18

PAAS:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

PAAS:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

PAAS:

$458.98M

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

PAAS:

$920.25M

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 29.18%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 2.24% против 12.22% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

PAAS

С начала года

29.18%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.48%

1 год

42.28%

5 лет

5.66%

10 лет

12.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и PAAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PAAS
Ранг риск-скорректированной доходности PAAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
PAAS: 0.92
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
PAAS: 1.56
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
PAAS: 1.19
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
PAAS: 0.91
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
PAAS: 4.02

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PAAS равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.92
AG
PAAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и PAAS

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности PAAS в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.
1.54%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.34%4.23%5.43%

Просадки

Сравнение просадок AG и PAAS

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PAAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-27.25%
AG
PAAS

Волатильность

Сравнение волатильности AG и PAAS

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 21.22%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
21.22%
AG
PAAS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и PAAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию