Сравнение AG с PAAS
AG (First Majestic Silver Corp.) and PAAS (Pan American Silver Corp.) are both stocks. Both operate in the Silver industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AG returned 2.51%/yr vs 13.28%/yr for PAAS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AG и PAAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у PAAS с доходностью -10.26%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям PAAS по среднегодовой доходности: 2.51% против 13.28% соответственно.
AG
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 104.39%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 2.51%
PAAS
- 1 день
- -5.50%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -10.26%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- 61.38%
- 3 года*
- 50.24%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.28%
Сравнение доходности по годам AG и PAAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | -0.84% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
PAAS Pan American Silver Corp. | -10.26% | 160.40% | 26.61% | 2.50% | -33.00% | -26.78% | 46.88% | 63.86% | -5.30% | 3.86% |
Correlation
The correlation between AG and PAAS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between AG and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$8.28B
PAAS:
$19.50B
AG:
$0.60
PAAS:
$3.21
AG:
27.67
PAAS:
14.39
AG:
0.49
PAAS:
0.08
AG:
5.46
PAAS:
4.56
AG:
2.85
PAAS:
2.65
AG:
$1.49B
PAAS:
$4.02B
AG:
$646.49M
PAAS:
$1.76B
AG:
$824.25M
PAAS:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. PAAS — Ранг доходности на риск
AG
PAAS
Сравнение AG c PAAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | PAAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.75 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.62 | +0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и PAAS
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и PAAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -85.10% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.88% | -35.33% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.88% | -35.33% | -15.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.18% | -57.39% | -15.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -66.74% | -14.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.41% | -32.32% | -16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.15% | -41.63% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 13.32% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и PAAS
First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 24.27% по сравнению с Pan American Silver Corp. (PAAS) с волатильностью 18.62%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | PAAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 18.62% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.70% | 45.39% | +13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.54% | 55.95% | +18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 48.10% | +13.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.08% | 49.68% | +12.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и PAAS
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PAAS в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAS Pan American Silver Corp. | 1.34% | 0.89% | 1.98% | 2.45% | 2.75% | 1.36% | 0.64% | 0.59% | 0.96% | 0.64% | 0.33% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и PAAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Pan American Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и PAAS
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
PAAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 608.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
PAAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 560.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 48.5%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
PAAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 457.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
AG and PAAS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.27%) compared to PAAS (18.62%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs PAAS's -85.10%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и PAAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор