Сравнение PSLV с GDX

С начала года, PSLV показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 24.24%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.73% против 8.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 5.90%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.