PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSLV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLV и GDX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.79%
-31.83%
PSLV
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.70

GDX:

0.39

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.17

GDX:

0.74

Коэф-т Омега

PSLV:

1.14

GDX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.33

GDX:

0.22

Коэф-т Мартина

PSLV:

3.05

GDX:

1.38

Индекс Язвы

PSLV:

7.09%

GDX:

8.98%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.77%

GDX:

31.99%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

PSLV:

-55.40%

GDX:

-41.78%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.78% против 7.44% соответственно.


PSLV

С начала года

22.03%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-0.70%

1 год

20.39%

5 лет

9.47%

10 лет

4.78%

GDX

С начала года

11.35%

1 месяц

-6.73%

6 месяцев

2.46%

1 год

9.45%

5 лет

6.29%

10 лет

7.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSLV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.700.39
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.170.74
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.09
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.330.22
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.051.38
PSLV
GDX

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GDX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
0.39
PSLV
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GDX

Ни PSLV, ни GDX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.00%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GDX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.40%
-41.78%
PSLV
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GDX

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 7.26%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.26%
9.69%
PSLV
GDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab