PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSLV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLV с GDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX).

GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index. Фонд был запущен 22 мая 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSLV или GDX.

Корреляция

Корреляция между PSLV и GDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.39

GDX:

0.88

Коэф-т Сортино

PSLV:

0.79

GDX:

1.36

Коэф-т Омега

PSLV:

1.10

GDX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.23

GDX:

0.70

Коэф-т Мартина

PSLV:

1.54

GDX:

3.27

Индекс Язвы

PSLV:

8.57%

GDX:

9.39%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.70%

GDX:

34.57%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

PSLV:

-51.20%

GDX:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 34.33%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 4.85% против 9.30% соответственно.

PSLV

С начала года

11.81%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

5.89%

1 год

11.81%

5 лет

12.10%

10 лет

4.85%

GDX

С начала года

34.33%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

29.60%

1 год

30.18%

5 лет

5.93%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GDX

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLV
Sprott Physical Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		0.88%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GDX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GDX

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 7.02%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...