Сравнение PSLV с GDX
PSLV (Sprott Physical Silver Trust) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - PSLV is a Silver fund tracking the No Index (Physical Silver), while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSLV returned 10.27%/yr vs 11.81%/yr for GDX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.51% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PSLV и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSLV показывает доходность -14.46%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.81% соответственно.
PSLV
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- -27.36%
- С начала года
- -14.46%
- 1 год
- 57.43%
- 3 года*
- 35.90%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 4.57%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47B | $1.40B | $1.77B | |
| $162.20M | $141.73M | $191.60M |
Сравнение доходности по годам PSLV и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSLV Sprott Physical Silver Trust | -14.46% | 145.08% | 19.43% | -1.94% | 2.74% | -14.13% | 42.81% | 16.99% | -11.83% | 4.28% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | -9.01% | -9.52% | 23.66% | 39.84% | -8.77% | 11.99% |
Correlation
The correlation between PSLV and GDX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between PSLV and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSLV vs. GDX — Ранг доходности на риск
PSLV
GDX
Сравнение PSLV c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSLV | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 2.70 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSLV и GDX
Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSLV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.38% | -80.34% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -38.93% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.83% | -38.93% | -11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.83% | -46.51% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.83% | -49.79% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -27.76% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.01% | -40.37% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.41% | 18.30% | +8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSLV и GDX
Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.71%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSLV | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 13.71% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.31% | 38.25% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 48.91% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 37.41% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.56% | 37.42% | -5.86% |
Сравнение комиссий PSLV и GDX
И PSLV, и GDX имеют комиссию равную 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSLV и GDX
PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
PSLV Sprott Physical Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSLV and GDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (13.71%) compared to PSLV (11.71%). In terms of maximum drawdown, PSLV dropped -79.38% vs GDX's -80.34%.
On 10-year performance, GDX leads with 11.81% vs 10.27% for PSLV. Both ETFs have the same 0.51% expense ratio. On volatility, PSLV has been the lower-risk option at 11.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GDX has performed better with a 11.81% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSLV and GDX have the same expense ratio: 0.51% per year.
GDX has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for PSLV.
PSLV is categorized as Silver, while GDX is Gold. PSLV tracks No Index (Physical Silver), while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSLV и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор