PortfoliosLab logo
Сравнение PSLV с GDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSLV и GDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSLV и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.45%
-0.61%
PSLV
GDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSLV:

0.73

GDX:

1.64

Коэф-т Сортино

PSLV:

1.16

GDX:

2.17

Коэф-т Омега

PSLV:

1.15

GDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

PSLV:

0.38

GDX:

1.24

Коэф-т Мартина

PSLV:

2.68

GDX:

5.92

Индекс Язвы

PSLV:

8.44%

GDX:

9.24%

Дневная вол-ть

PSLV:

30.84%

GDX:

33.39%

Макс. просадка

PSLV:

-79.38%

GDX:

-80.57%

Текущая просадка

PSLV:

-48.94%

GDX:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSLV показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 46.74%. За последние 10 лет акции PSLV уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 5.84% против 10.79% соответственно.


PSLV

С начала года

16.99%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

-0.79%

1 год

22.32%

5 лет

14.98%

10 лет

5.84%

GDX

С начала года

46.74%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

19.50%

1 год

52.01%

5 лет

9.45%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSLV и GDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSLV
Ранг риск-скорректированной доходности PSLV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSLV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

GDX
Ранг риск-скорректированной доходности GDX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSLV c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) и VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSLV, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSLV: 0.73
GDX: 1.64
Коэффициент Сортино PSLV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSLV: 1.16
GDX: 2.17
Коэффициент Омега PSLV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSLV: 1.15
GDX: 1.28
Коэффициент Кальмара PSLV, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PSLV: 0.38
GDX: 1.24
Коэффициент Мартина PSLV, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSLV: 2.68
GDX: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа PSLV на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLV и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
1.64
PSLV
GDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLV и GDX

PSLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSLV
Sprott Physical Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
0.81%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PSLV и GDX

Максимальная просадка PSLV за все время составила -79.38%, примерно равная максимальной просадке GDX в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLV и GDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.94%
-15.11%
PSLV
GDX

Волатильность

Сравнение волатильности PSLV и GDX

Текущая волатильность для Sprott Physical Silver Trust (PSLV) составляет 11.67%, в то время как у VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что PSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.67%
15.86%
PSLV
GDX