Сравнение AG с EXK
AG (First Majestic Silver Corp.) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AG returned 0.02%/yr vs 5.92%/yr for EXK. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности AG и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -4.68%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 0.02% против 5.92% соответственно.
AG
- 1 день
- 6.79%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- -21.40%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 111.35%
- 3 года*
- 43.04%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 0.02%
- Всё время*
- 1.82%
EXK
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- -24.58%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- 70.34%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 3.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $190.61M | $176.11M | $221.54M | |
| $60.82M | $52.64M | $59.93M |
Сравнение доходности по годам AG и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 5.83% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -4.68% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
Correlation
The correlation between AG and EXK is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between AG and EXK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$8.68B
EXK:
$2.65B
AG:
$0.70
EXK:
$0.21
AG:
25.20
EXK:
43.35
AG:
0.45
EXK:
0.23
AG:
5.32
EXK:
3.79
AG:
2.98
EXK:
4.12
AG:
$1.64B
EXK:
$733.78M
AG:
$863.95M
EXK:
$207.67M
AG:
$1.02B
EXK:
$212.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. EXK — Ранг доходности на риск
AG
EXK
Сравнение AG c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AG | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.49 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.77 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AG и EXK
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -92.11% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.00% | -47.52% | -5.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.00% | -53.67% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.28% | -75.09% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -81.13% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.94% | -36.54% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.07% | -58.06% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.30% | 25.51% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и EXK
First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK) имеют волатильность 19.08% и 19.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 19.87% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.49% | 54.94% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 77.72% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 68.94% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 69.24% | -7.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и EXK
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.20% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и EXK
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 266.81M при выручке в 415.50M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 72.80M при выручке в 214.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 197.54M при выручке в 415.50M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 74.27M при выручке в 214.02M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 109.43M при выручке в 415.50M, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.81M при выручке в 214.02M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
AG and EXK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXK has higher volatility (19.87%) compared to AG (19.08%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs EXK's -92.11%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор