Сравнение AG с EXK
AG (First Majestic Silver Corp.) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AG in Silver, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, AG returned 5.39%/yr vs 10.31%/yr for EXK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности AG и EXK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AG показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 5.39% против 10.31% соответственно.
AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 172.15%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.39%
EXK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 118.91%
- 3 года*
- 42.35%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам AG и EXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
EXK Endeavour Silver Corp. | -1.49% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
Correlation
The correlation between AG and EXK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between AG and EXK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AG:
$9.92B
EXK:
$3.03B
AG:
$0.60
EXK:
-$0.07
AG:
6.54
EXK:
4.55
AG:
3.41
EXK:
4.70
AG:
$1.49B
EXK:
$608.35M
AG:
$646.49M
EXK:
$142.61M
AG:
$824.25M
EXK:
$88.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AG vs. EXK — Ранг доходности на риск
AG
EXK
Сравнение AG c EXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AG | EXK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 2.87 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.35 | +2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AG | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.59 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AG и EXK
Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и EXK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AG | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -92.11% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.92% | -41.64% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -62.24% | +19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.89% | -80.64% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -81.13% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.18% | -34.42% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.20% | -58.20% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 18.79% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AG и EXK
Текущая волатильность для First Majestic Silver Corp. (AG) составляет 22.56%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EXK) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что AG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AG | EXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.56% | 24.22% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.00% | 55.90% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.21% | 75.42% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.33% | 68.18% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 69.10% | -7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AG и EXK
Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как EXK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AG и EXK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AG и EXK
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
AG and EXK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXK has higher volatility (24.22%) compared to AG (22.56%). In terms of maximum drawdown, AG dropped -90.20% vs EXK's -92.11%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AG и EXK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор