PortfoliosLab logo
Сравнение AG с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AG и GOLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AG и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.84%
-52.34%
AG
GOLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.07

GOLD:

0.60

Коэф-т Сортино

AG:

0.35

GOLD:

1.05

Коэф-т Омега

AG:

1.04

GOLD:

1.13

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.05

GOLD:

0.32

Коэф-т Мартина

AG:

-0.19

GOLD:

1.66

Индекс Язвы

AG:

23.37%

GOLD:

12.54%

Дневная вол-ть

AG:

61.31%

GOLD:

34.76%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AG:

-75.35%

GOLD:

-55.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$3.00B

GOLD:

$34.33B

EPS

AG:

-$0.34

GOLD:

$1.22

Коэффициент PEG

AG:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

AG:

5.36

GOLD:

2.66

Коэффициент P/B

AG:

2.18

GOLD:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$627.80M

GOLD:

$10.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$198.22M

GOLD:

$4.03B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$176.00M

GOLD:

$5.71B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 25.93%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 2.24% против 6.22% соответственно.


AG

С начала года

13.78%

1 месяц

-9.43%

6 месяцев

-20.06%

1 год

-7.95%

5 лет

-3.91%

10 лет

2.24%

GOLD

С начала года

25.93%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

-3.39%

1 год

20.12%

5 лет

-3.87%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AG: -0.07
GOLD: 0.60
Коэффициент Сортино AG, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AG: 0.35
GOLD: 1.05
Коэффициент Омега AG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AG: 1.04
GOLD: 1.13
Коэффициент Кальмара AG, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AG: -0.05
GOLD: 0.32
Коэффициент Мартина AG, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AG: -0.19
GOLD: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
0.60
AG
GOLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и GOLD

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GOLD в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.
0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation
2.06%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AG и GOLD

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.35%
-55.10%
AG
GOLD

Волатильность

Сравнение волатильности AG и GOLD

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.18%
15.89%
AG
GOLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию