PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AG с GOLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AG с GOLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Majestic Silver Corp. (AG) и Barrick Gold Corporation (GOLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AG или GOLD.

Корреляция

Корреляция между AG и GOLD составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AG и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Majestic Silver Corp. (AG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AG:

-0.38

GOLD:

0.14

Коэф-т Сортино

AG:

-0.13

GOLD:

0.50

Коэф-т Омега

AG:

0.99

GOLD:

1.06

Коэф-т Кальмара

AG:

-0.27

GOLD:

0.10

Коэф-т Мартина

AG:

-0.91

GOLD:

0.51

Индекс Язвы

AG:

24.22%

GOLD:

12.77%

Дневная вол-ть

AG:

62.71%

GOLD:

35.67%

Макс. просадка

AG:

-90.20%

GOLD:

-88.51%

Текущая просадка

AG:

-77.64%

GOLD:

-59.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AG:

$2.79B

GOLD:

$32.43B

EPS

AG:

-$0.27

GOLD:

$1.32

Коэффициент PEG

AG:

0.00

GOLD:

1.50

Коэффициент P/S

AG:

4.00

GOLD:

2.44

Коэффициент P/B

AG:

1.16

GOLD:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

AG:

$701.46M

GOLD:

$13.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AG:

$184.61M

GOLD:

$5.37B

EBITDA (12 мес.)

AG:

$211.65M

GOLD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, AG показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции AG уступали акциям GOLD по среднегодовой доходности: 0.61% против 4.89% соответственно.

AG

С начала года

3.21%

1 месяц

-14.24%

6 месяцев

-12.09%

1 год

-23.89%

5 лет

-8.34%

10 лет

0.61%

GOLD

С начала года

14.38%

1 месяц

-13.24%

6 месяцев

5.82%

1 год

3.47%

5 лет

-6.36%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AG и GOLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг риск-скорректированной доходности GOLD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AG c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Majestic Silver Corp. (AG) и Barrick Gold Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AG на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа GOLD равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AG и GOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AG и GOLD

Дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности GOLD в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AG
First Majestic Silver Corp.		0.41%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOLD
Barrick Gold Corporation		2.27%2.58%2.21%3.78%4.11%1.36%0.70%1.40%0.83%0.50%1.90%1.86%

Просадки

Сравнение просадок AG и GOLD

Максимальная просадка AG за все время составила -90.20%, примерно равная максимальной просадке GOLD в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AG и GOLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AG и GOLD

First Majestic Silver Corp. (AG) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Barrick Gold Corporation (GOLD) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что AG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AG и GOLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Majestic Silver Corp. и Barrick Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
245.99M
3.13B
(AG) Общая выручка
(GOLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AG и GOLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Majestic Silver Corp. и Barrick Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
25.9%
43.0%
(AG) Валовая рентабельность
(GOLD) Валовая рентабельность
AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

GOLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

GOLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.

GOLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Barrick Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.