PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с PMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PMYYX управляется Putnam. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и PMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		-5.13%17.33%26.46%27.98%-15.94%30.93%17.69%32.52%-7.91%24.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PMYYX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PMYYX по среднегодовой доходности: 9.16% против 15.02% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

PMYYX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.54%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Multi-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PNOPXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYX
Часто сравнивают с PMYYX:
PMYYX с PNRAXPMYYX с SMGIXPMYYX с OMFLPMYYX с GAAPMYYX с FTCSPMYYX с MRGAXPMYYX с ALBAX

Сравнение комиссий PSLAX и PMYYX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PMYYX в 0.71%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. PMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PMYYX
Ранг доходности на риск PMYYX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMYYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMYYX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMYYX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMYYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMYYX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXPMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.43

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

6.20

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. PMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMYYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXPMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.71

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.87

-0.50

Корреляция

Корреляция между PSLAX и PMYYX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PMYYX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PMYYX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
PMYYX
Putnam Multi-Cap Core Fund		2.91%2.76%4.47%2.62%5.26%9.25%2.41%4.76%2.36%2.71%1.21%1.26%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PMYYX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PMYYX в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXPMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-35.25%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-12.27%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-23.52%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-35.25%

-17.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-7.38%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-4.16%

-8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.82%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PMYYX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Putnam Multi-Cap Core Fund (PMYYX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXPMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.38%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

9.49%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

18.27%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

16.83%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

18.39%

+5.18%