PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 12.48% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PSLAX и PEYAX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PEYAX в 0.88%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.19

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.65

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

7.32

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.78

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.37

+0.01

Корреляция

Корреляция между PSLAX и PEYAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и PEYAX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и PEYAX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-56.92%

-12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.77%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-15.31%

-10.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-36.06%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-5.29%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-14.10%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.65%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и PEYAX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.30%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.20%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

15.46%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

14.71%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.06%

+6.51%