Сравнение PEYAX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SPGP
Основные характеристики
PEYAX:
0.35
SPGP:
-0.18
PEYAX:
0.59
SPGP:
-0.11
PEYAX:
1.08
SPGP:
0.98
PEYAX:
0.36
SPGP:
-0.18
PEYAX:
1.45
SPGP:
-0.64
PEYAX:
3.79%
SPGP:
6.27%
PEYAX:
15.57%
SPGP:
21.93%
PEYAX:
-50.78%
SPGP:
-42.08%
PEYAX:
-8.34%
SPGP:
-13.92%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.07% соответственно.
PEYAX
-2.00%
-4.94%
-4.13%
5.46%
16.58%
10.28%
SPGP
-8.00%
-5.77%
-8.06%
-4.17%
15.93%
12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SPGP
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PEYAX и SPGP
PEYAX
SPGP
Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SPGP в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 7.02% | 6.80% | 5.20% | 7.04% | 7.09% | 5.97% | 3.79% | 6.18% | 3.31% | 2.27% | 5.86% | 9.81% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.59% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SPGP
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SPGP
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 11.54%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.