Сравнение PEYAX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SPGP.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SPGP
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 25.78%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.13% соответственно.
PEYAX
25.78%
2.80%
10.61%
28.62%
9.58%
7.90%
SPGP
14.57%
6.49%
8.00%
21.29%
14.30%
14.13%
Основные характеристики
| PEYAX | SPGP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.55 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 3.72 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 20.09 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 10.70% | 14.79% |
| Макс. просадка | -50.96% | -42.08% |
| Текущая просадка | -0.10% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SPGP
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPGP в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 1.19% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.30% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SPGP
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SPGP
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.46%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.