PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEYAX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с SPGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEYAX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 12.48% против 13.74% соответственно.

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIXPEYAX с HOVLX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий PEYAX и SPGP

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

PEYAX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEYAXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.40

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.73

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

0.61

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.47

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEYAX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEYAXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.40

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.70

-0.33

Корреляция

Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SPGP

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

PEYAXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-42.08%

-14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.00%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.31%

-22.87%

+7.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-42.08%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-7.95%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.10%

-4.39%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.72%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SPGP

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEYAXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

6.32%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

11.83%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

21.81%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

18.48%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

21.16%

-4.10%