PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEYAX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEYAX с SPGP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEYAX:

0.04

SPGP:

-0.11

Коэф-т Сортино

PEYAX:

0.25

SPGP:

0.03

Коэф-т Омега

PEYAX:

1.04

SPGP:

1.00

Коэф-т Кальмара

PEYAX:

0.09

SPGP:

-0.08

Коэф-т Мартина

PEYAX:

0.25

SPGP:

-0.28

Индекс Язвы

PEYAX:

6.79%

SPGP:

6.74%

Дневная вол-ть

PEYAX:

16.53%

SPGP:

21.89%

Макс. просадка

PEYAX:

-50.78%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

PEYAX:

-10.60%

SPGP:

-11.15%

Доходность по периодам

С начала года, PEYAX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.59% соответственно.

PEYAX

С начала года

0.71%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-9.44%

1 год

0.30%

5 лет

11.14%

10 лет

6.51%

SPGP

С начала года

-5.04%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-2.30%

5 лет

15.34%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PEYAX и SPGP

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEYAX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEYAX
Ранг риск-скорректированной доходности PEYAX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SPGP в 1.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		6.83%6.80%5.20%7.04%7.09%5.97%3.79%6.18%3.31%2.27%5.86%9.81%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.54%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SPGP

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.78%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SPGP

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 5.35%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...