PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PEYAX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PEYAXSPGP
Дох-ть с нач. г.25.59%13.96%
Дох-ть за 1 год32.98%26.14%
Дох-ть за 3 года6.72%6.89%
Дох-ть за 5 лет9.52%14.09%
Дох-ть за 10 лет8.04%14.34%
Коэф-т Шарпа2.951.69
Коэф-т Сортино3.902.37
Коэф-т Омега1.531.30
Коэф-т Кальмара3.592.65
Коэф-т Мартина22.668.00
Индекс Язвы1.41%3.17%
Дневная вол-ть10.80%15.01%
Макс. просадка-50.96%-42.08%
Текущая просадка0.00%-0.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEYAX и SPGP

С начала года, PEYAX показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 8.04% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
277.73%
563.68%
PEYAX
SPGP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PEYAX и SPGP

PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
График комиссии PEYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PEYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEYAX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEYAX, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEYAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEYAX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEYAX, с текущим значением в 22.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.66
SPGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPGP, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPGP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPGP, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPGP, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPGP, с текущим значением в 8.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.00

Сравнение коэффициента Шарпа PEYAX и SPGP

Показатель коэффициента Шарпа PEYAX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEYAX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
1.69
PEYAX
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP

Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPGP в 1.31%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
1.19%1.43%1.88%1.16%1.50%1.35%1.85%1.55%1.42%1.46%9.72%9.82%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.31%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PEYAX и SPGP

Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.33%
PEYAX
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности PEYAX и SPGP

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) составляет 3.47%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
5.45%
PEYAX
SPGP