Сравнение PEYAX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEYAX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между PEYAX и SPGP составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PEYAX и SPGP
Основные характеристики
PEYAX:
1.28
SPGP:
0.64
PEYAX:
1.66
SPGP:
0.97
PEYAX:
1.25
SPGP:
1.12
PEYAX:
1.23
SPGP:
0.99
PEYAX:
6.31
SPGP:
2.87
PEYAX:
2.37%
SPGP:
3.31%
PEYAX:
11.65%
SPGP:
14.78%
PEYAX:
-50.96%
SPGP:
-42.08%
PEYAX:
-11.35%
SPGP:
-6.78%
Доходность по периодам
С начала года, PEYAX показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции PEYAX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 6.64% против 13.46% соответственно.
PEYAX
12.78%
-8.85%
-0.99%
13.96%
6.47%
6.64%
SPGP
8.08%
-5.01%
2.74%
7.82%
12.00%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEYAX и SPGP
PEYAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEYAX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEYAX и SPGP
Дивидендная доходность PEYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности SPGP в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEYAX Putnam Large Cap Value Fund | 0.83% | 1.43% | 1.88% | 1.16% | 1.50% | 1.35% | 1.85% | 1.55% | 1.42% | 1.46% | 9.72% | 9.82% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.99% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок PEYAX и SPGP
Максимальная просадка PEYAX за все время составила -50.96%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEYAX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEYAX и SPGP
Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что PEYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.