PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSLAX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSLAX с HWSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

PSLAX управляется Putnam. Фонд был запущен 12 апр. 1999 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PSLAX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSLAX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		1.42%5.26%6.19%23.54%-13.42%39.51%3.60%24.33%-20.19%7.55%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		9.06%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PSLAX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 9.06%. За последние 10 лет акции PSLAX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.20% соответственно.

PSLAX

1 день
2.22%
1 месяц
-6.23%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.63%
1 год
14.84%
3 года*
12.33%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.16%

HWSIX

1 день
1.75%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.06%
6 месяцев
7.50%
1 год
18.87%
3 года*
10.40%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSLAX:
PSLAX с CSMIXPSLAX с DEVLXPSLAX с SSCVXPSLAX с USBNXPSLAX с PRVIXPSLAX с PGTYXPSLAX с PNOPX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWLIXHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий PSLAX и HWSIX

PSLAX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSLAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSLAX
Ранг доходности на риск PSLAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSLAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSLAXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.79

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.41

4.41

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSLAX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSLAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSLAX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSLAXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между PSLAX и HWSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSLAX и HWSIX

Дивидендная доходность PSLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности HWSIX в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSLAX
Putnam Small Cap Value Fund		6.72%6.81%5.67%1.21%8.40%0.20%0.90%1.33%21.52%38.15%0.66%5.38%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.92%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок PSLAX и HWSIX

Максимальная просадка PSLAX за все время составила -69.37%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSLAX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSLAXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-72.00%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.44%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-26.92%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.81%

-53.67%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.94%

-1.06%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-12.12%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.42%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSLAX и HWSIX

Putnam Small Cap Value Fund (PSLAX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PSLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSLAXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.45%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

12.99%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.98%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

21.71%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

24.67%

-1.10%