Сравнение PSK с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
PSK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 2.32% против 11.23% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и XLE
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
PSK vs. XLE — Ранг доходности на риск
PSK
XLE
Сравнение PSK c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.18 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.56 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.61 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.23 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.18 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.89 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PSK и XLE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и XLE
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и XLE
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -71.26% | +41.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -18.79% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -26.04% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -66.81% | +36.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.74% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -18.05% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 7.15% | -4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и XLE
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 6.45% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 14.46% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 25.21% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 26.09% | -15.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 29.50% | -17.61% |