Сравнение PSK с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
PSK и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и VCIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.59% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.45% | 9.34% | 3.20% | 8.98% | -13.98% | -1.77% | 9.46% | 14.10% | -1.74% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.06% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.29%
VCIT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и VCIT
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Доходность на риск
PSK vs. VCIT — Ранг доходности на риск
PSK
VCIT
Сравнение PSK c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.76 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.07 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.31 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.26 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.22 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSK и VCIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и VCIT
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VCIT в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.00% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.72% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и VCIT
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и VCIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -20.56% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -2.99% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.56% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -20.56% | -9.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -1.98% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -3.18% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.85% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и VCIT
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 2.07% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 2.84% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 4.85% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 6.60% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 6.27% | +5.62% |