Сравнение PSK с PFFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD).
PSK и PFFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. PFFD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE BofAML Diversified Core U.S. Preferred Securities Index. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и PFFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и PFFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 0.03% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | -1.20% | 3.22% | 7.07% | 6.85% | -20.20% | 5.07% | 8.90% | 17.43% | -3.94% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у PFFD с доходностью -1.20%.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
PFFD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и PFFD
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFFD в 0.23%.
Доходность на риск
PSK vs. PFFD — Ранг доходности на риск
PSK
PFFD
Сравнение PSK c PFFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и Global X U.S. Preferred ETF (PFFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | PFFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.57 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 1.67 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.18 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между PSK и PFFD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и PFFD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности PFFD в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
PFFD Global X U.S. Preferred ETF | 6.53% | 6.37% | 6.42% | 6.49% | 6.63% | 5.09% | 5.17% | 5.48% | 6.21% | 1.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и PFFD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, примерно равная максимальной просадке PFFD в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и PFFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -30.93% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -5.97% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -24.45% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.97% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -6.64% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.06% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и PFFD
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у Global X U.S. Preferred ETF (PFFD) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | PFFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 2.95% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 5.59% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 8.41% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 10.95% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 12.84% | -0.95% |