Сравнение PSK с LTPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).
PSK и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и LTPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и LTPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | -1.26% | 4.00% | -4.80% | 0.96% | -31.71% | 7.02% | 24.89% | 17.47% | -7.22% | 9.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSK показывает доходность -1.29%, а LTPZ немного выше – -1.26%. За последние 10 лет акции PSK превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 2.32% против 0.61% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
LTPZ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- -2.32%
- 5 лет*
- -4.66%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и LTPZ
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.
Доходность на риск
PSK vs. LTPZ — Ранг доходности на риск
PSK
LTPZ
Сравнение PSK c LTPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | LTPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.27 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | -0.29 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.96 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.33 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -0.65 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.27 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.29 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.04 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.21 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PSK и LTPZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и LTPZ
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности LTPZ в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
LTPZ PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF | 3.80% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и LTPZ
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и LTPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -40.99% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.82% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -40.99% | +18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -40.99% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -33.86% | +27.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -12.19% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 3.94% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и LTPZ
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | LTPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.00% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 6.47% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 11.23% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 15.91% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.10% | -3.21% |