Сравнение PSK с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
PSK и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSK и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | -0.08% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и JPIE
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
PSK vs. JPIE — Ранг доходности на риск
PSK
JPIE
Сравнение PSK c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 3.66 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.69 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 3.41 | -3.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 18.78 | -17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.74 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.95 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSK и JPIE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и JPIE
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и JPIE
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -9.96% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -1.72% | -3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -0.53% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -2.17% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.31% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и JPIE
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.87% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 1.09% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 2.11% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 3.57% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 3.57% | +8.32% |