PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSK с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSK с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. PSK is passively managed, while IWMI is actively managed. Over the past year, PSK returned 3.76% vs 35.91% for IWMI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности PSK и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

PSK

1 день
0.07%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.16%
1 год
3.76%
3 года*
3.37%
5 лет*
-0.86%
10 лет*
2.11%

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSK и IWMI

2026 (YTD)20252024
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		-0.28%2.69%0.59%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between PSK and IWMI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.47

The correlation between PSK and IWMI has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSK и IWMI

Секторы
PSK
IWMI

Финансовые услуги

66.9%
16.0%

Коммунальные услуги

9.5%
3.1%

Недвижимость

4.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

1.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.4%

Промышленность

0.8%
16.6%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

17.9%

Технологии

-

15.1%

Финансовые услуги

PSK
66.9%
IWMI
16.0%

Коммунальные услуги

PSK
9.5%
IWMI
3.1%

Недвижимость

PSK
4.8%
IWMI
6.3%

Потребительский циклический сектор

PSK
1.8%
IWMI
8.6%

Коммуникационные услуги

PSK
1.6%
IWMI
2.4%

Промышленность

PSK
0.8%
IWMI
16.6%

Сырьевые материалы

PSK

-

IWMI
5.0%

Потребительский защитный сектор

PSK

-

IWMI
2.6%

Энергетика

PSK

-

IWMI
6.5%

Здравоохранение

PSK

-

IWMI
17.9%

Технологии

PSK

-

IWMI
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE Preferred Securities ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с PSK:
PSK с PFFPSK с PGXPSK с VRPPSK с PGFPSK с FPEIPSK с FLEHPSK с NPSRX
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

PSK vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSKIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.43

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.37

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

4.29

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

17.85

-16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSK vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа IWMI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSKIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.43

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.08

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PSK и IWMI

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSKIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-23.88%

-6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-8.40%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

0.00%

-5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-4.11%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.02%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и IWMI

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.57%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSKIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.28%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

10.78%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

14.85%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

17.89%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

17.89%

-5.99%

Сравнение комиссий PSK и IWMI

PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и IWMI

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF		7.03%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%

Часто задаваемые вопросы

PSK and IWMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to PSK (1.57%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 3.76% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 3.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 7.03% for PSK.

PSK is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Neos. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSK и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор