Сравнение PSK с IGLD
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and IGLD (FT Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while IGLD is a Gold fund actively managed by First Trust. PSK is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, PSK returned -1.01%/yr vs 11.69%/yr for IGLD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PSK charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.
Доходность
Сравнение доходности PSK и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью -8.26%.
PSK
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 1.93%
IGLD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.66%
- С начала года
- -8.26%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSK и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -0.51% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 5.25% |
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | -8.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Correlation
The correlation between PSK and IGLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. IGLD — Ранг доходности на риск
PSK
IGLD
Сравнение PSK c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.53 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 1.33 | -0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и IGLD
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки IGLD в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -23.84% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -23.84% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -23.84% | +13.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -23.84% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -23.46% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.57% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 9.51% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и IGLD
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.83%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 6.35% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 22.45% | -18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 24.92% | -19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 15.67% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.91% | 15.41% | -3.50% |
Сравнение комиссий PSK и IGLD
PSK берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и IGLD
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности IGLD в 21.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLD FT Vest Gold Strategy Target Income ETF | 21.73% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.09% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and IGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGLD has higher volatility (6.35%) compared to PSK (1.83%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs IGLD's -23.84%.
On 5-year performance, IGLD leads with 11.69% vs -1.01% for PSK. On fees, PSK is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IGLD has performed better with a 11.69% return vs -1.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSK is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.
IGLD has the higher dividend yield at 21.73%, compared with 7.09% for PSK.
PSK is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IGLD is Gold. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.85% for IGLD.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор