Сравнение PSK с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
PSK и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.59% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 3.58% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.24% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 2.29%
ICVT
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и ICVT
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
PSK vs. ICVT — Ранг доходности на риск
PSK
ICVT
Сравнение PSK c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.71 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.33 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 3.10 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 10.57 | -9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.71 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.79 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.67 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSK и ICVT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и ICVT
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности ICVT в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.00% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.62% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и ICVT
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -33.25% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -7.55% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -29.95% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -33.25% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -3.67% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -9.64% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.21% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и ICVT
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.21%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 6.74% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 11.65% | -7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 14.02% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 13.20% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 15.54% | -3.65% |