Сравнение PSK с GLDM
PSK (SPDR ICE Preferred Securities ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PSK is a Preferred Stock fund tracking the PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSK returned -1.30%/yr vs 19.13%/yr for GLDM. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PSK charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PSK и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -1.57%.
PSK
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -1.29%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 1.79%
- Всё время*
- 4.48%
GLDM
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- -14.01%
- С начала года
- -1.57%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 19.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $268.55M | $254.45M | $318.52M | |
| $3.91M | $3.40M | $2.77M |
Сравнение доходности по годам PSK и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -5.10% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -1.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.75% |
Correlation
The correlation between PSK and GLDM is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSK vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PSK
GLDM
Сравнение PSK c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSK | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.98 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 2.07 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSK и GLDM
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -26.27% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -26.27% | +20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.30% | -26.27% | +15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -26.27% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -21.30% | +14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.59% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 12.39% | -9.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и GLDM
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 1.12%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSK | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 7.12% | -6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 19.92% | -15.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 28.14% | -22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 18.49% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 17.14% | -5.26% |
Сравнение комиссий PSK и GLDM
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и GLDM
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.19% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
PSK and GLDM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.12%) compared to PSK (1.12%). In terms of maximum drawdown, PSK dropped -30.10% vs GLDM's -26.27%.
On 5-year performance, GLDM leads with 19.13% vs -1.30% for PSK. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PSK has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 19.13% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for PSK.
PSK has the higher dividend yield at 7.19%, compared with 0.00% for GLDM.
PSK is categorized as Preferred Stock, while GLDM is Gold. PSK tracks PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.45% for PSK and 0.10% for GLDM.
GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSK и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор