PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSK с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSK и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSK и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
-1.29%2.69%4.81%8.91%-18.86%1.57%6.37%17.59%-5.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


PSK

1 день
0.30%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-4.04%
1 год
2.30%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.73%
10 лет*
2.32%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR ICE Preferred Securities ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий PSK и GLDM

PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

PSK vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSK
Ранг доходности на риск PSK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSK: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSK: 1818
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSK c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSKGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.92

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.35

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.74

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

10.04

-9.09

PSK vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSK на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSK и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSKGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.92

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.27

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.11

-0.68

Корреляция

Корреляция между PSK и GLDM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSK и GLDM

Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSK
SPDR ICE Preferred Securities ETF
7.02%6.82%6.55%6.44%6.55%5.03%5.08%5.44%6.47%6.91%5.92%5.35%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSK и GLDM

Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


PSKGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.10%

-21.63%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.50%

-19.14%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.23%

-20.92%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-11.68%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.05%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

5.22%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSK и GLDM

Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSKGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

10.44%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

24.12%

-19.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

27.58%

-20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

17.65%

-6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.78%

-4.89%