Сравнение PSK с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
PSK и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции PSK уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 2.32% против 12.28% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и DIA
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
PSK vs. DIA — Ранг доходности на риск
PSK
DIA
Сравнение PSK c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.76 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.19 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.17 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4.26 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.76 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.61 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PSK и DIA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и DIA
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и DIA
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -51.87% | +21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -10.79% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -20.76% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -36.70% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.94% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -7.17% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.95% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и DIA
Текущая волатильность для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) составляет 2.26%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что PSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.94% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 9.24% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 16.81% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.73% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 17.50% | -5.61% |