Сравнение PSK с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PSK и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность PSK-US - ICE Exchange-Listed Fixed& Adjustable Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 сент. 2009 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSK и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSK и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | -1.29% | 2.69% | 4.81% | 8.91% | -18.86% | 1.57% | 6.37% | 17.59% | -4.54% | 12.44% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PSK показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции PSK превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.13% соответственно.
PSK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 2.32%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSK и BIL
PSK берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
PSK vs. BIL — Ранг доходности на риск
PSK
BIL
Сравнение PSK c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSK | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 19.52 | -19.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 254.20 | -253.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 180.39 | -179.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 368.00 | -367.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | 4,131.71 | -4,130.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 19.52 | -19.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 12.55 | -12.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 8.23 | -8.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 2.73 | -2.29 |
Корреляция
Корреляция между PSK и BIL составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSK и BIL
Дивидендная доходность PSK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSK SPDR ICE Preferred Securities ETF | 7.02% | 6.82% | 6.55% | 6.44% | 6.55% | 5.03% | 5.08% | 5.44% | 6.47% | 6.91% | 5.92% | 5.35% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSK и BIL
Максимальная просадка PSK за все время составила -30.10%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSK и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.10% | -0.78% | -29.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -0.01% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.23% | -0.12% | -22.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.10% | -0.21% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | 0.00% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -0.26% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.00% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSK и BIL
SPDR ICE Preferred Securities ETF (PSK) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSK | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 0.06% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 0.14% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 0.21% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.69% | 0.26% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 0.26% | +11.63% |