Сравнение PSI с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PSI и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции XLG по среднегодовой доходности: 27.88% против 15.72% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и XLG
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PSI vs. XLG — Ранг доходности на риск
PSI
XLG
Сравнение PSI c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.99 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.54 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.63 | +4.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 5.71 | +14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.99 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSI и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и XLG
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и XLG
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -52.39% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -12.41% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -28.02% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -30.46% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -8.93% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -7.69% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.54% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и XLG
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.82% | +9.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 10.65% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 19.97% | +23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 18.68% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 18.81% | +15.86% |