PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с WM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с WM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSI returned 34.59%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSI и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 112.90%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 34.59% против 15.36% соответственно.

PSI

1 день
3.00%
1 месяц
13.19%
С начала года
112.90%
6 месяцев
110.54%
1 год
207.41%
3 года*
55.80%
5 лет*
32.57%
10 лет*
34.59%

WM

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.72%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и WM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		112.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%43.82%5.46%30.45%5.32%24.46%

Correlation

The correlation between PSI and WM is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.33

The correlation between PSI and WM shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Waste Management, Inc.

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP

Доходность на риск

PSI vs. WM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.92
-0.32

+5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.57
-0.32

+4.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

0.96

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.90

-0.36

+13.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.29

-0.79

+46.08

PSI vs. WM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 4.92, что выше коэффициента Шарпа WM равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSI и WM

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и WM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-77.85%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-16.70%

+1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-18.14%

-22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-18.14%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-30.07%

-14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.24%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.92%

-17.69%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

7.58%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и WM

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.89%

6.13%

+12.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

14.08%

+19.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.58%

19.03%

+21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.44%

18.62%

+19.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

19.54%

+15.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и WM

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WM в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.04%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Часто задаваемые вопросы

PSI and WM have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (18.89%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs WM's -77.85%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и WM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор