Сравнение PSI с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PSI и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SPHQ по среднегодовой доходности: 27.88% против 13.63% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SPHQ
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PSI vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PSI
SPHQ
Сравнение PSI c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.94 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 1.44 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 1.45 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 6.35 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.94 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSI и SPHQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SPHQ
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SPHQ
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -57.83% | -5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -10.84% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -25.04% | -19.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -31.60% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.92% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -10.78% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.48% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SPHQ
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 5.32% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 9.67% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 17.13% | +26.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 16.40% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 17.81% | +16.86% |