Сравнение PSI с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PSI и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 27.88% против 7.20% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SPHD
PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PSI vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PSI
SPHD
Сравнение PSI c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.23 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.42 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.05 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.25 | +5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 0.80 | +19.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.23 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSI и SPHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SPHD
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SPHD
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -41.39% | -21.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -11.33% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -19.50% | -25.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -41.39% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.48% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -4.70% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 3.53% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SPHD
Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 3.15% | +12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 7.86% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 14.46% | +29.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 14.20% | +23.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 17.65% | +17.02% |