Сравнение PSI с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
PSI и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции PSI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 27.88% против 41.10% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и SOXL
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
PSI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
PSI
SOXL
Сравнение PSI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 1.93 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 2.46 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 4.64 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 14.09 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.42 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PSI и SOXL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и SOXL
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и SOXL
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -90.46% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -49.26% | +30.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -90.46% | +45.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -90.46% | +45.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -27.28% | +19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -35.34% | +19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 16.23% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и SOXL
Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 15.33%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 38.35% | -23.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 79.93% | -50.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 119.50% | -75.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 105.40% | -68.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 97.72% | -63.05% |