PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSI с SHOC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSI и SHOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и SHOC


2026 (YTD)2025202420232022
PSI
Invesco Semiconductors ETF
23.10%36.32%17.17%49.06%1.73%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
7.67%49.91%16.74%61.97%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у SHOC с доходностью 7.67%.


PSI

1 день
2.85%
1 месяц
-3.70%
С начала года
23.10%
6 месяцев
35.45%
1 год
103.61%
3 года*
33.33%
5 лет*
18.56%
10 лет*
27.88%

SHOC

1 день
2.54%
1 месяц
-3.16%
С начала года
7.67%
6 месяцев
15.88%
1 год
85.73%
3 года*
34.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Semiconductors ETF

Strive U.S. Semiconductor ETF

Сравнение комиссий PSI и SHOC

PSI берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SHOC в 0.40%.


Доходность на риск

PSI vs. SHOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SHOC
Ранг доходности на риск SHOC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOC: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c SHOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSISHOCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.27

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.87

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.63

5.59

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.32

19.55

+0.76

PSI vs. SHOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHOC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и SHOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSISHOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.07

-0.57

Корреляция

Корреляция между PSI и SHOC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и SHOC

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SHOC в 0.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF
0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
SHOC
Strive U.S. Semiconductor ETF
0.22%0.23%0.35%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и SHOC

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и SHOC.


Загрузка...

Показатели просадок


PSISHOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-37.54%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-15.48%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-7.58%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-7.77%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

4.42%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и SHOC

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSISHOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.33%

11.63%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.78%

25.06%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.67%

38.01%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.34%

35.07%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

35.07%

-0.40%