Сравнение PSI с RETL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL).
PSI и RETL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSI и RETL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSI и RETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 46.55% | 56.75% | 52.49% | -11.55% | 40.16% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PSI показывает доходность 23.10%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -19.19%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 27.88% против -5.94% соответственно.
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSI и RETL
PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.
Доходность на риск
PSI vs. RETL — Ранг доходности на риск
PSI
RETL
Сравнение PSI c RETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSI | RETL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.39 | 0.25 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.87 | 0.91 | +1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.63 | 0.59 | +5.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.32 | 1.41 | +18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSI | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.25 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.35 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | -0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.19 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSI и RETL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSI и RETL
Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RETL в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSI и RETL
Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и RETL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSI | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.96% | -92.00% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.67% | -37.89% | +19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.85% | -92.00% | +47.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -92.00% | +47.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -86.12% | +78.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -37.03% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 15.86% | -10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSI и RETL
Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 15.33%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 17.53%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSI | RETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 17.53% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.78% | 43.24% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.67% | 72.46% | -28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.34% | 79.82% | -42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 79.56% | -44.89% |