PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSI с RETL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSI (Invesco Semiconductors ETF) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSI returned 34.28%/yr vs -5.65%/yr for RETL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSI charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности PSI и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 107.72%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -13.97%. За последние 10 лет акции PSI превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 34.28% против -5.65% соответственно.

PSI

1 день
1.35%
1 месяц
21.18%
С начала года
107.72%
6 месяцев
104.36%
1 год
208.96%
3 года*
57.01%
5 лет*
31.86%
10 лет*
34.28%

RETL

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
-14.71%
1 год
2.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
-28.39%
10 лет*
-5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSI и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		107.72%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-13.97%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%

Correlation

The correlation between PSI and RETL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г.

0.52

The correlation between PSI and RETL shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSI и RETL

Секторы
PSI
RETL

Технологии

97.6%
0.3%

Промышленность

2.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

14.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PSI
97.6%
RETL
0.3%

Промышленность

PSI
2.4%
RETL

-

Сырьевые материалы

PSI

-

RETL

-

Коммуникационные услуги

PSI

-

RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

PSI

-

RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

PSI

-

RETL
3.9%

Энергетика

PSI

-

RETL
0.3%

Финансовые услуги

PSI

-

RETL

-

Здравоохранение

PSI

-

RETL
0.3%

Недвижимость

PSI

-

RETL

-

Коммунальные услуги

PSI

-

RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FASRETL с SPY

Доходность на риск

PSI vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
0.04

+5.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
0.50

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.06

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.59

0.06

+13.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.28

0.13

+49.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIRETLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

0.04

+5.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.36

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

-0.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.20

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PSI и RETL

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-92.00%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.48%

-38.08%

+22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.07%

-62.72%

+21.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-92.00%

+47.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

-92.00%

+47.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.23%

+85.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-37.55%

+21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

18.20%

-13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и RETL

Текущая волатильность для Invesco Semiconductors ETF (PSI) составляет 13.60%, в то время как у Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что PSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.60%

18.99%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.09%

40.17%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.75%

60.15%

-22.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.85%

79.48%

-41.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

79.75%

-44.66%

Сравнение комиссий PSI и RETL

PSI берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и RETL

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности RETL в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.05%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.59%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSI and RETL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (18.99%) compared to PSI (13.60%). In terms of maximum drawdown, PSI dropped -62.96% vs RETL's -92.00%.

On 10-year performance, PSI leads with 34.28% vs -5.65% for RETL. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PSI has been the lower-risk option at 13.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSI has performed better with a 34.28% return vs -5.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.05% for PSI.

PSI is categorized as Semiconductors, while RETL is Leveraged Equities. PSI tracks Dynamic Semiconductors Intellidex Index, while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.56% for PSI and 0.99% for RETL.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSI и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор