PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSI с INSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSI с INSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Semiconductors ETF (PSI) и International Seaways, Inc. (INSW).

PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PSI и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Semiconductors ETF (PSI) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSI и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSI
Invesco Semiconductors ETF		19.68%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%
INSW
International Seaways, Inc.		54.76%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Доходность по периодам

С начала года, PSI показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 54.76%.

PSI

1 день
6.62%
1 месяц
-4.66%
С начала года
19.68%
6 месяцев
34.22%
1 год
99.43%
3 года*
32.09%
5 лет*
17.89%
10 лет*
27.52%

INSW

1 день
2.75%
1 месяц
-0.52%
С начала года
54.76%
6 месяцев
65.82%
1 год
137.72%
3 года*
34.48%
5 лет*
44.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Semiconductors ETF

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с XSDPSI с XLEPSI с QQQPSI с FTXLPSI с FSELX
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с AAPL

Доходность на риск

PSI vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSI c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Semiconductors ETF (PSI) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIINSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

3.44

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

4.03

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

9.98

-4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

27.11

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSI vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSI на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSI и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

3.44

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между PSI и INSW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSI и INSW

Дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности INSW в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.08%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%
INSW
International Seaways, Inc.		6.01%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSI и INSW

Максимальная просадка PSI за все время составила -62.96%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSI и INSW.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.96%

-57.49%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.67%

-13.84%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-50.40%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.88%

-1.78%

-8.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.05%

-21.22%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.10%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSI и INSW

Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 14.13%. Это указывает на то, что PSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.03%

14.13%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.69%

26.63%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

40.28%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.38%

41.31%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

45.35%

-10.69%