PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INSW с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INSW и AAPL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности INSW и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.40%
784.17%
INSW
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.88

AAPL:

1.31

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.24

AAPL:

1.87

Коэф-т Омега

INSW:

0.86

AAPL:

1.24

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.69

AAPL:

1.70

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.19

AAPL:

5.00

Индекс Язвы

INSW:

26.35%

AAPL:

6.46%

Дневная вол-ть

INSW:

35.81%

AAPL:

24.59%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

INSW:

-42.88%

AAPL:

-13.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.63B

AAPL:

$3.36T

EPS

INSW:

$8.38

AAPL:

$6.29

Цена/прибыль

INSW:

3.95

AAPL:

35.59

PEG коэффициент

INSW:

0.00

AAPL:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -10.50%.


INSW

С начала года

-5.85%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-33.94%

1 год

-30.90%

5 лет

19.88%

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-10.50%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-1.06%

1 год

33.23%

5 лет

30.89%

10 лет

23.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.88
AAPL: 1.31
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.24
AAPL: 1.87
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.86
AAPL: 1.24
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.69
AAPL: 1.70
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.19
AAPL: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
1.31
INSW
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и AAPL

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что больше доходности AAPL в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.
15.55%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.45%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок INSW и AAPL

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.88%
-13.47%
INSW
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и AAPL

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
8.88%
INSW
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab