PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INSW с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INSW и GNK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности INSW и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
275.31%
130.79%
INSW
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.70

GNK:

-0.19

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.87

GNK:

-0.07

Коэф-т Омега

INSW:

0.90

GNK:

0.99

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.46

GNK:

-0.06

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.21

GNK:

-0.34

Индекс Язвы

INSW:

17.24%

GNK:

16.10%

Дневная вол-ть

INSW:

29.77%

GNK:

28.73%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

INSW:

-45.09%

GNK:

-90.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

GNK:

$599.89M

EPS

INSW:

$10.33

GNK:

$1.58

Цена/прибыль

INSW:

3.29

GNK:

8.88

PEG коэффициент

INSW:

0.00

GNK:

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$1.01B

GNK:

$439.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$581.88M

GNK:

$120.77M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$678.12M

GNK:

$149.53M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -19.31%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью -10.18%.


INSW

С начала года

-19.31%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

-42.02%

1 год

-22.69%

5 лет

10.85%

10 лет

N/A

GNK

С начала года

-10.18%

1 месяц

-19.84%

6 месяцев

-31.87%

1 год

-7.91%

5 лет

12.57%

10 лет

-17.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.70-0.19
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.87-0.07
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.900.99
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46-0.14
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.21-0.34
INSW
GNK

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа GNK равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.70
-0.19
INSW
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и GNK

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности GNK в 11.43%


TTM20232022202120202019
INSW
International Seaways, Inc.
17.74%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
11.43%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок INSW и GNK

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.09%
-37.35%
INSW
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и GNK

International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK) имеют волатильность 8.18% и 8.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.18%
8.52%
INSW
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab