PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение INSW с GNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INSW и GNK составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INSW и GNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.76%
134.88%
INSW
GNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.83

GNK:

-0.96

Коэф-т Сортино

INSW:

-1.14

GNK:

-1.33

Коэф-т Омега

INSW:

0.87

GNK:

0.85

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.66

GNK:

-0.30

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.13

GNK:

-1.11

Индекс Язвы

INSW:

26.21%

GNK:

24.19%

Дневная вол-ть

INSW:

35.86%

GNK:

27.96%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

GNK:

-98.25%

Текущая просадка

INSW:

-42.53%

GNK:

-90.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.64B

GNK:

$584.93M

EPS

INSW:

$8.38

GNK:

$1.75

Цена/прибыль

INSW:

3.98

GNK:

7.82

PEG коэффициент

INSW:

0.00

GNK:

-1.77

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

GNK:

$305.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

GNK:

$83.11M

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

GNK:

$119.32M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у GNK с доходностью 0.31%.


INSW

С начала года

-5.28%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

-31.47%

1 год

-30.94%

5 лет

18.34%

10 лет

N/A

GNK

С начала года

0.31%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

-25.36%

1 год

-27.11%

5 лет

27.24%

10 лет

-12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и GNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

GNK
Ранг риск-скорректированной доходности GNK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c GNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и Genco Shipping & Trading Limited (GNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.83
GNK: -0.96
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -1.14
GNK: -1.33
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.87
GNK: 0.85
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.66
GNK: -0.70
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.13
GNK: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNK равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и GNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.83
-0.96
INSW
GNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и GNK

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%, что больше доходности GNK в 10.67%


TTM202420232022202120202019
INSW
International Seaways, Inc.
15.46%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%
GNK
Genco Shipping & Trading Limited
10.67%11.26%5.73%17.84%2.00%3.19%4.71%

Просадки

Сравнение просадок INSW и GNK

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки GNK в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и GNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.53%
-36.24%
INSW
GNK

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и GNK

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Genco Shipping & Trading Limited (GNK) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
8.04%
INSW
GNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и GNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и Genco Shipping & Trading Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab