Сравнение INSW с CVI
INSW (International Seaways, Inc.) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. INSW operates in Marine Shipping (Industrials), while CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past 5 years, INSW returned 55.52%/yr vs 41.01%/yr for CVI. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INSW и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSW показывает доходность 103.86%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 24.92%.
INSW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 67.87%
- С начала года
- 103.86%
- 1 год
- 136.47%
- 3 года*
- 42.64%
- 5 лет*
- 55.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.20%
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
| $44.93M | $43.52M | $47.69M |
Сравнение доходности по годам INSW и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 103.86% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between INSW and CVI is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between INSW and CVI has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INSW:
$4.49B
CVI:
$3.14B
INSW:
$11.00
CVI:
$1.17
INSW:
8.25
CVI:
26.57
INSW:
1.30
CVI:
0.05
INSW:
6.66
CVI:
0.37
INSW:
2.06
CVI:
5.97
INSW:
$675.87M
CVI:
$8.47B
INSW:
$274.33M
CVI:
-$2.08B
INSW:
$525.75M
CVI:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSW vs. CVI — Ранг доходности на риск
INSW
CVI
Сравнение INSW c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSW | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.11 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.49 | 0.45 | +8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.43 | 0.93 | +22.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSW и CVI
Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSW | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -92.39% | +34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -48.21% | +32.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.40% | -56.17% | +5.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.40% | -56.17% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -20.57% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -35.03% | +14.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 23.05% | -17.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSW и CVI
Текущая волатильность для International Seaways, Inc. (INSW) составляет 12.66%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что INSW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSW | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 21.13% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.82% | 41.81% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 54.04% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.86% | 58.00% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 59.30% | -13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSW и CVI
Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности CVI в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.18% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSW и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INSW and CVI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to INSW (12.66%). In terms of maximum drawdown, INSW dropped -57.49% vs CVI's -92.39%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSW и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор