PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSW с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSW с CVI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSW или CVI.

Корреляция

Корреляция между INSW и CVI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSW и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
298.18%
121.79%
INSW
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSW:

-0.71

CVI:

-0.83

Коэф-т Сортино

INSW:

-0.94

CVI:

-1.02

Коэф-т Омега

INSW:

0.90

CVI:

0.86

Коэф-т Кальмара

INSW:

-0.58

CVI:

-0.75

Коэф-т Мартина

INSW:

-1.01

CVI:

-1.29

Индекс Язвы

INSW:

28.80%

CVI:

32.84%

Дневная вол-ть

INSW:

40.94%

CVI:

51.21%

Макс. просадка

INSW:

-57.49%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

INSW:

-41.74%

CVI:

-48.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSW:

$1.67B

CVI:

$1.85B

EPS

INSW:

$8.38

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

INSW:

4.05

CVI:

306.83

Коэффициент PEG

INSW:

0.00

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

INSW:

1.75

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

INSW:

0.90

CVI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

INSW:

$677.21M

CVI:

$7.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSW:

$389.20M

CVI:

-$1.55B

EBITDA (12 мес.)

INSW:

$388.63M

CVI:

$57.00M

Доходность по периодам

С начала года, INSW показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у CVI с доходностью -0.16%.

INSW

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.93%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-31.17%

5 лет

15.91%

10 лет

N/A

CVI

С начала года

-0.16%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-41.60%

5 лет

4.80%

10 лет

0.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSW и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSW c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Seaways, Inc. (INSW) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSW, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INSW: -0.71
CVI: -0.83
Коэффициент Сортино INSW, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSW: -0.94
CVI: -1.02
Коэффициент Омега INSW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSW: 0.90
CVI: 0.86
Коэффициент Кальмара INSW, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INSW: -0.58
CVI: -0.75
Коэффициент Мартина INSW, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSW: -1.01
CVI: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа INSW на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVI равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSW и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.83
INSW
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSW и CVI

Дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности CVI в 5.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSW
International Seaways, Inc.		15.25%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVI
CVR Energy, Inc.		5.34%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок INSW и CVI

Максимальная просадка INSW за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSW и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.74%
-48.43%
INSW
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности INSW и CVI

International Seaways, Inc. (INSW) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с CVR Energy, Inc. (CVI) с волатильностью 19.40%. Это указывает на то, что INSW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.99%
19.40%
INSW
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSW и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Seaways, Inc. и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию